Сравнение SCVL с UNM
SCVL (Shoe Carnival, Inc.) and UNM (Unum Group) are both stocks. SCVL operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while UNM operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, SCVL returned 5.23%/yr vs 12.47%/yr for UNM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCVL и UNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCVL показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у UNM с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции SCVL уступали акциям UNM по среднегодовой доходности: 5.23% против 12.47% соответственно.
SCVL
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- -2.12%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- 5.23%
UNM
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 25.86%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам SCVL и UNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCVL Shoe Carnival, Inc. | 3.74% | -47.64% | 11.18% | 28.52% | -38.00% | 101.21% | 6.51% | 12.39% | 26.61% | 0.39% |
UNM Unum Group | 10.88% | 8.56% | 66.31% | 13.72% | 73.56% | 11.87% | -16.22% | 2.63% | -45.22% | 27.19% |
Correlation
The correlation between SCVL and UNM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1993 г. | 0.26 |
The correlation between SCVL and UNM shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCVL:
$1.80
UNM:
$4.61
SCVL:
9.52
UNM:
18.40
SCVL:
0.59
UNM:
1.08
SCVL:
$603.54M
UNM:
$13.30B
SCVL:
$230.65M
UNM:
$4.51B
SCVL:
$47.52M
UNM:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCVL vs. UNM — Ранг доходности на риск
SCVL
UNM
Сравнение SCVL c UNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoe Carnival, Inc. (SCVL) и Unum Group (UNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCVL | UNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.49 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 1.06 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCVL | UNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.32 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.86 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.33 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.23 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SCVL и UNM
Максимальная просадка SCVL за все время составила -84.87%, что меньше максимальной просадки UNM в -89.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCVL и UNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCVL | UNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.87% | -89.38% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.72% | -16.04% | -23.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.17% | -17.94% | -47.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.17% | -28.28% | -36.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.53% | -81.06% | +12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.65% | 0.00% | -60.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.74% | -32.68% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | 7.35% | +16.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCVL и UNM
Shoe Carnival, Inc. (SCVL) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с Unum Group (UNM) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SCVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCVL | UNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 4.24% | +9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 14.78% | +16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.86% | 24.73% | +25.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.70% | 30.22% | +17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.46% | 37.62% | +15.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCVL и UNM
Дивидендная доходность SCVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности UNM в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCVL Shoe Carnival, Inc. | 3.61% | 3.47% | 1.59% | 1.36% | 1.42% | 0.65% | 0.89% | 0.89% | 0.93% | 1.08% | 1.00% | 1.08% |
UNM Unum Group | 2.17% | 2.27% | 2.15% | 3.07% | 3.07% | 4.76% | 4.97% | 3.74% | 3.34% | 1.57% | 1.75% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCVL и UNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shoe Carnival, Inc. и Unum Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCVL и UNM
SCVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoe Carnival, Inc. сообщила о валовой прибыли в -88.73M при выручке в -254.07M, что соответствует валовой рентабельности в 34.9%.
UNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
SCVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoe Carnival, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.94M при выручке в -254.07M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
UNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила об операционной прибыли в 302.70M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
SCVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoe Carnival, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.63M при выручке в -254.07M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
UNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о чистой прибыли в 232.00M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
SCVL and UNM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCVL has higher volatility (14.16%) compared to UNM (4.24%). In terms of maximum drawdown, SCVL dropped -84.87% vs UNM's -89.38%.
UNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCVL и UNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор