Сравнение SCVL с AES
SCVL (Shoe Carnival, Inc.) and AES (The AES Corporation) are both stocks. SCVL operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while AES operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, SCVL returned 5.23%/yr vs 6.54%/yr for AES. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCVL и AES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCVL показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у AES с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции SCVL уступали акциям AES по среднегодовой доходности: 5.23% против 6.54% соответственно.
SCVL
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- -2.12%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- 5.23%
AES
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 52.28%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -6.41%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение доходности по годам SCVL и AES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCVL Shoe Carnival, Inc. | 3.74% | -47.64% | 11.18% | 28.52% | -38.00% | 101.21% | 6.51% | 12.39% | 26.61% | 0.39% |
AES The AES Corporation | 5.22% | 18.26% | -30.40% | -30.88% | 21.69% | 5.94% | 22.16% | 42.14% | 39.02% | -2.69% |
Correlation
The correlation between SCVL and AES is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1993 г. | 0.18 |
The correlation between SCVL and AES shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCVL:
$1.80
AES:
$1.97
SCVL:
9.52
AES:
7.49
SCVL:
0.59
AES:
0.63
SCVL:
$603.54M
AES:
$12.49B
SCVL:
$230.65M
AES:
$1.77B
SCVL:
$47.52M
AES:
$2.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCVL vs. AES — Ранг доходности на риск
SCVL
AES
Сравнение SCVL c AES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoe Carnival, Inc. (SCVL) и The AES Corporation (AES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCVL | AES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.77 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 5.27 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCVL | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.22 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.17 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.18 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.13 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SCVL и AES
Максимальная просадка SCVL за все время составила -84.87%, что меньше максимальной просадки AES в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCVL и AES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCVL | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.87% | -98.65% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.72% | -18.98% | -20.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.17% | -53.33% | -11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.17% | -63.43% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.53% | -63.43% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.65% | -61.95% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.74% | -57.02% | +22.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | 9.95% | +14.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCVL и AES
Shoe Carnival, Inc. (SCVL) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с The AES Corporation (AES) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что SCVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCVL | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 1.42% | +12.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 25.70% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.86% | 42.93% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.70% | 37.83% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.46% | 36.06% | +17.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCVL и AES
Дивидендная доходность SCVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности AES в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 4.78% | 4.91% | 5.36% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% |
SCVL Shoe Carnival, Inc. | 3.61% | 3.47% | 1.59% | 1.36% | 1.42% | 0.65% | 0.89% | 0.89% | 0.93% | 1.08% | 1.00% | 1.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCVL и AES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shoe Carnival, Inc. и The AES Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCVL и AES
SCVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoe Carnival, Inc. сообщила о валовой прибыли в -88.73M при выручке в -254.07M, что соответствует валовой рентабельности в 34.9%.
AES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SCVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoe Carnival, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.94M при выручке в -254.07M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
AES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SCVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoe Carnival, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.63M при выручке в -254.07M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
AES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 201.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
SCVL and AES have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCVL has higher volatility (14.16%) compared to AES (1.42%). In terms of maximum drawdown, SCVL dropped -84.87% vs AES's -98.65%.
AES currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCVL и AES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор