Сравнение SCVL с EPD
SCVL (Shoe Carnival, Inc.) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. SCVL operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, SCVL returned 5.23%/yr vs 10.37%/yr for EPD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCVL и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCVL показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 22.78%. За последние 10 лет акции SCVL уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 5.23% против 10.37% соответственно.
SCVL
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- -2.12%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- 5.23%
EPD
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 22.78%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам SCVL и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCVL Shoe Carnival, Inc. | 3.74% | -47.64% | 11.18% | 28.52% | -38.00% | 101.21% | 6.51% | 12.39% | 26.61% | 0.39% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 22.78% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between SCVL and EPD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1998 г. | 0.16 |
The correlation between SCVL and EPD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCVL:
$1.80
EPD:
$2.69
SCVL:
9.52
EPD:
14.18
SCVL:
0.59
EPD:
1.62
SCVL:
$603.54M
EPD:
$51.57B
SCVL:
$230.65M
EPD:
$7.31B
SCVL:
$47.52M
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCVL vs. EPD — Ранг доходности на риск
SCVL
EPD
Сравнение SCVL c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoe Carnival, Inc. (SCVL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCVL | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.28 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 13.24 | -13.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCVL | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.05 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 1.02 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.43 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.54 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SCVL и EPD
Максимальная просадка SCVL за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCVL и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCVL | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.87% | -58.78% | -26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.72% | -7.56% | -32.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.17% | -15.40% | -49.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.17% | -18.06% | -47.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.53% | -58.04% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.65% | -4.07% | -56.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.74% | -10.13% | -24.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | 2.44% | +21.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCVL и EPD
Shoe Carnival, Inc. (SCVL) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что SCVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCVL | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 6.57% | +7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 13.16% | +18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.86% | 15.93% | +33.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.70% | 17.23% | +30.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.46% | 24.15% | +29.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCVL и EPD
Дивидендная доходность SCVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности EPD в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.74% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
SCVL Shoe Carnival, Inc. | 3.61% | 3.47% | 1.59% | 1.36% | 1.42% | 0.65% | 0.89% | 0.89% | 0.93% | 1.08% | 1.00% | 1.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCVL и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shoe Carnival, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCVL и EPD
SCVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoe Carnival, Inc. сообщила о валовой прибыли в -88.73M при выручке в -254.07M, что соответствует валовой рентабельности в 34.9%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
SCVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoe Carnival, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.94M при выручке в -254.07M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
SCVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoe Carnival, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.63M при выручке в -254.07M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
SCVL and EPD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCVL has higher volatility (14.16%) compared to EPD (6.57%). In terms of maximum drawdown, SCVL dropped -84.87% vs EPD's -58.78%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCVL и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор