Сравнение SCVL с GDE
SCVL (Shoe Carnival, Inc.) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, SCVL returned -2.12%/yr vs 47.08%/yr for GDE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCVL и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCVL показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.
SCVL
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- -2.12%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- 5.23%
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCVL и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCVL Shoe Carnival, Inc. | 3.74% | -47.64% | 11.18% | 28.52% | -28.84% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Correlation
The correlation between SCVL and GDE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCVL vs. GDE — Ранг доходности на риск
SCVL
GDE
Сравнение SCVL c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoe Carnival, Inc. (SCVL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCVL | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.42 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 7.50 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCVL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.93 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.17 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок SCVL и GDE
Максимальная просадка SCVL за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCVL и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCVL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.87% | -32.01% | -52.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.72% | -22.66% | -17.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.17% | -22.66% | -42.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.65% | -9.99% | -50.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.74% | -7.89% | -26.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | 7.29% | +16.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCVL и GDE
Shoe Carnival, Inc. (SCVL) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что SCVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCVL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 6.68% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 24.27% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.86% | 28.41% | +21.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.70% | 26.12% | +21.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.46% | 26.12% | +27.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCVL и GDE
Дивидендная доходность SCVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности GDE в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCVL Shoe Carnival, Inc. | 3.61% | 3.47% | 1.59% | 1.36% | 1.42% | 0.65% | 0.89% | 0.89% | 0.93% | 1.08% | 1.00% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
SCVL and GDE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCVL has higher volatility (14.16%) compared to GDE (6.68%). In terms of maximum drawdown, SCVL dropped -84.87% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCVL и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор