Сравнение SCVL с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shoe Carnival, Inc. (SCVL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SCVL и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCVL и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCVL Shoe Carnival, Inc. | -5.18% | -47.64% | 11.18% | 28.52% | -28.84% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SCVL показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
SCVL
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -20.52%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -23.77%
- 1 год
- -26.77%
- 3 года*
- -13.10%
- 5 лет*
- -10.60%
- 10 лет*
- 3.15%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCVL vs. GDE — Ранг доходности на риск
SCVL
GDE
Сравнение SCVL c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoe Carnival, Inc. (SCVL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCVL | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 1.95 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 2.47 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.77 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 10.77 | -11.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCVL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.95 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.13 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между SCVL и GDE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCVL и GDE
Дивидендная доходность SCVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCVL Shoe Carnival, Inc. | 3.78% | 3.47% | 1.59% | 1.36% | 1.42% | 0.65% | 0.89% | 0.89% | 0.93% | 1.08% | 1.00% | 1.08% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCVL и GDE
Максимальная просадка SCVL за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCVL и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCVL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.87% | -32.01% | -52.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.72% | -22.66% | -17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.04% | -16.07% | -47.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.61% | -7.75% | -26.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.09% | 5.84% | +16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCVL и GDE
Shoe Carnival, Inc. (SCVL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеют волатильность 12.37% и 12.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCVL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 12.02% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.91% | 25.26% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.43% | 32.25% | +22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.59% | 26.19% | +21.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.34% | 26.19% | +27.15% |