Сравнение SCVAX с SCSAX
SCVAX (Allspring Small Company Value Fund) and SCSAX (Allspring Common Stock Fund) are both mutual funds - SCVAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Allspring, while SCSAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Allspring. Over the past 10 years, SCVAX returned 10.09%/yr vs 10.93%/yr for SCSAX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. SCVAX charges 1.15%/yr vs 1.25%/yr for SCSAX.
Доходность
Сравнение доходности SCVAX и SCSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCVAX показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у SCSAX с доходностью 18.33%. За последние 10 лет акции SCVAX уступали акциям SCSAX по среднегодовой доходности: 10.09% против 10.93% соответственно.
SCVAX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 24.34%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 11.52%
SCSAX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 12.74%
- С начала года
- 18.33%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 10.93%
- Всё время*
- 9.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SCVAX и SCSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCVAX Allspring Small Company Value Fund | 24.34% | 1.75% | 8.22% | 15.19% | -12.13% | 36.81% | 1.99% | 22.20% | -14.18% | 11.58% |
SCSAX Allspring Common Stock Fund | 18.33% | 1.44% | 6.51% | 15.90% | -17.71% | 21.14% | 15.34% | 47.23% | -10.02% | 17.54% |
Correlation
The correlation between SCVAX and SCSAX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.91 |
The correlation between SCVAX and SCSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCVAX vs. SCSAX — Ранг доходности на риск
SCVAX
SCSAX
Сравнение SCVAX c SCSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Allspring Common Stock Fund (SCSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCVAX | SCSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 1.86 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 6.59 | +5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCVAX и SCSAX
Максимальная просадка SCVAX за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки SCSAX в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCVAX и SCSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCVAX | SCSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -53.49% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -12.68% | +4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.83% | -26.64% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.83% | -38.46% | +11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.64% | -45.63% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -10.23% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.57% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCVAX и SCSAX
Текущая волатильность для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) составляет 3.85%, в то время как у Allspring Common Stock Fund (SCSAX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что SCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCVAX | SCSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.37% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 14.64% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 18.77% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 23.97% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 23.96% | -0.84% |
Сравнение комиссий SCVAX и SCSAX
SCVAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SCSAX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCVAX и SCSAX
Дивидендная доходность SCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SCSAX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSAX Allspring Common Stock Fund | 3.73% | 4.42% | 6.38% | 3.56% | 17.66% | 19.38% | 4.87% | 26.88% | 18.74% | 11.05% | 3.82% | 12.95% |
SCVAX Allspring Small Company Value Fund | 4.73% | 5.88% | 8.23% | 0.77% | 4.33% | 6.02% | 0.39% | 0.48% | 0.71% | 0.30% | 0.04% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
SCVAX and SCSAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCSAX has higher volatility (4.37%) compared to SCVAX (3.85%). In terms of maximum drawdown, SCVAX dropped -70.30% vs SCSAX's -53.49%.
SCVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCVAX и SCSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор