PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCVAX с SCSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCVAX с SCSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCVAX (Allspring Small Company Value Fund) and SCSAX (Allspring Common Stock Fund) are both mutual funds - SCVAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments, while SCSAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, SCVAX returned 9.78%/yr vs 10.73%/yr for SCSAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCVAX charges 1.15%/yr vs 1.25%/yr for SCSAX.

Доходность

Сравнение доходности SCVAX и SCSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Allspring Common Stock Fund (SCSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCVAX показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у SCSAX с доходностью 13.01%. За последние 10 лет акции SCVAX уступали акциям SCSAX по среднегодовой доходности: 9.78% против 10.73% соответственно.

SCVAX

1 день
0.40%
1 месяц
0.94%
С начала года
16.22%
6 месяцев
15.76%
1 год
26.36%
3 года*
13.97%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.78%

SCSAX

1 день
1.12%
1 месяц
5.87%
С начала года
13.01%
6 месяцев
12.17%
1 год
19.86%
3 года*
10.98%
5 лет*
4.51%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCVAX и SCSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		16.22%1.75%8.22%15.19%-12.13%36.81%1.99%22.20%-14.18%11.58%
SCSAX
Allspring Common Stock Fund		13.01%1.44%6.51%15.90%-17.71%21.14%15.34%47.23%-10.02%17.54%

Correlation

The correlation between SCVAX and SCSAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.91

The correlation between SCVAX and SCSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Small Company Value Fund

Allspring Common Stock Fund

Часто сравнивают с SCVAX:
SCVAX с APGZXSCVAX с AVUVSCVAX с QQQSCVAX с ^GSPCSCVAX с VOOSCVAX с SADIXSCVAX с EKJAX
Часто сравнивают с SCSAX:
SCSAX с MSXAXSCSAX с SPYSCSAX с VFIAXSCSAX с TARKXSCSAX с AVEMXSCSAX с BIGTXSCSAX с EKBAX

Доходность на риск

SCVAX vs. SCSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCVAX
Ранг доходности на риск SCVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCVAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCVAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCVAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCVAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCVAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCSAX
Ранг доходности на риск SCSAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCSAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCSAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCSAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCSAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCSAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCVAX c SCSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Allspring Common Stock Fund (SCSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCVAXSCSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.19

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.82

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

1.68

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

5.91

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCVAX vs. SCSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCVAX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SCSAX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCVAX и SCSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCVAXSCSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.19

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.19

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SCVAX и SCSAX

Максимальная просадка SCVAX за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки SCSAX в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCVAX и SCSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCVAXSCSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.30%

-53.49%

-16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-12.68%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-26.64%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-38.46%

+11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-45.63%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.26%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-10.29%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.61%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SCVAX и SCSAX

Текущая волатильность для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) составляет 4.49%, в то время как у Allspring Common Stock Fund (SCSAX) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что SCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCVAXSCSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.86%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

13.78%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

17.96%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

23.84%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

24.00%

-0.77%

Сравнение комиссий SCVAX и SCSAX

SCVAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SCSAX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCVAX и SCSAX

Дивидендная доходность SCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности SCSAX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCSAX
Allspring Common Stock Fund		3.91%4.42%6.38%3.56%17.66%19.38%4.87%26.88%18.74%11.05%3.82%12.95%
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		5.06%5.88%8.23%0.77%4.33%6.02%0.39%0.48%0.71%0.30%0.04%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SCVAX and SCSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCSAX has higher volatility (5.86%) compared to SCVAX (4.49%). In terms of maximum drawdown, SCVAX dropped -70.30% vs SCSAX's -53.49%.

SCVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCVAX и SCSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор