Сравнение SCUS с IMST
SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both exchange-traded funds - SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab, while IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, SCUS returned 4.17% vs -62.31% for IMST. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SCUS charges 0.14%/yr vs 0.99%/yr for IMST.
Доходность
Сравнение доходности SCUS и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCUS показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у IMST с доходностью -14.98%.
SCUS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCUS и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.43% | 3.42% |
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -44.26% |
Correlation
The correlation between SCUS and IMST is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCUS vs. IMST — Ранг доходности на риск
SCUS
IMST
Сравнение SCUS c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCUS | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.76 | 0.78 | +1.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.13 | -0.89 | +26.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 111.55 | -1.35 | +112.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCUS | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.28 | -1.10 | +7.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.42 | -0.80 | +7.22 |
Просадки
Сравнение просадок SCUS и IMST
Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки IMST в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCUS | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.17% | -69.86% | +69.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -69.86% | +69.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -66.74% | +66.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -35.27% | +35.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 46.22% | -46.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCUS и IMST
Текущая волатильность для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) составляет 0.20%, в то время как у Bitwise Funds Trust (IMST) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что SCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCUS | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 14.83% | -14.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 44.06% | -43.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 56.91% | -56.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 59.73% | -59.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 59.73% | -59.03% |
Сравнение комиссий SCUS и IMST
SCUS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCUS и IMST
Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности IMST в 221.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% | 0.00% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
SCUS and IMST have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (14.83%) compared to SCUS (0.20%). In terms of maximum drawdown, SCUS dropped -0.17% vs IMST's -69.86%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.17% vs -62.31% for IMST. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.17% return vs -62.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 3.91% for SCUS.
SCUS is categorized as Ultrashort Bond, while IMST is Derivative Income. They also come from different issuers: Charles Schwab and Bitwise. Their fees differ too: 0.14% for SCUS and 0.99% for IMST.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCUS и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор