PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCUS с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCUS с FNDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. SCUS is actively managed, while FNDX is passively managed. Over the past year, SCUS returned 4.17% vs 32.32% for FNDX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SCUS charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности SCUS и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCUS показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 14.57%.

SCUS

1 день
-0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.57%
6 месяцев
14.58%
1 год
32.32%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.82%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCUS и FNDX

2026 (YTD)20252024
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF		1.43%4.51%2.06%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		14.57%16.94%5.97%

Correlation

The correlation between SCUS and FNDX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г.

0.05

The correlation between SCUS and FNDX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCUS и FNDX

Секторы
SCUS
FNDX

Финансовые услуги

26.9%
14.1%

Технологии

6.1%
19.1%

Недвижимость

3.7%
1.8%

Здравоохранение

3.0%
12.0%

Промышленность

2.3%
9.3%

Энергетика

1.9%
10.3%

Коммуникационные услуги

1.5%
10.1%

Коммунальные услуги

1.1%
3.2%

Потребительский защитный сектор

0.9%
7.4%

Потребительский циклический сектор

0.5%
9.2%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Финансовые услуги

SCUS
26.9%
FNDX
14.1%

Технологии

SCUS
6.1%
FNDX
19.1%

Недвижимость

SCUS
3.7%
FNDX
1.8%

Здравоохранение

SCUS
3.0%
FNDX
12.0%

Промышленность

SCUS
2.3%
FNDX
9.3%

Энергетика

SCUS
1.9%
FNDX
10.3%

Коммуникационные услуги

SCUS
1.5%
FNDX
10.1%

Коммунальные услуги

SCUS
1.1%
FNDX
3.2%

Потребительский защитный сектор

SCUS
0.9%
FNDX
7.4%

Потребительский циклический сектор

SCUS
0.5%
FNDX
9.2%

Сырьевые материалы

SCUS

-

FNDX
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ultra-Short Income ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с SCUS:
SCUS с SCHOSCUS с DFIISCUS с SGOVSCUS с CSHISCUS с BTCCSCUS с BFAPSCUS с DBC
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

SCUS vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCUS
Ранг доходности на риск SCUS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCUS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCUS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCUS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCUS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCUS c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCUSFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.28
3.18

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.57
4.47

+8.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.76

1.59

+1.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.13

5.35

+19.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

111.55

20.97

+90.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCUS vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCUS на текущий момент составляет 6.28, что выше коэффициента Шарпа FNDX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCUS и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCUSFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28

3.18

+3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.42

0.79

+5.63

Просадки

Сравнение просадок SCUS и FNDX

Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCUSFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.17%

-37.72%

+37.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.17%

-6.06%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.13%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-3.55%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

1.55%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SCUS и FNDX

Текущая волатильность для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) составляет 0.20%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что SCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCUSFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

2.25%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

7.25%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

10.22%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

15.18%

-14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

17.50%

-16.80%

Сравнение комиссий SCUS и FNDX

SCUS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCUS и FNDX

Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности FNDX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.45%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF		3.91%4.17%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCUS and FNDX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDX has higher volatility (2.25%) compared to SCUS (0.20%). In terms of maximum drawdown, SCUS dropped -0.17% vs FNDX's -37.72%.

On 1-year performance, FNDX leads with 32.32% vs 4.17% for SCUS. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNDX has performed better with a 32.32% return vs 4.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.

SCUS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.45% for FNDX.

SCUS is categorized as Ultrashort Bond, while FNDX is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.14% for SCUS and 0.25% for FNDX.

SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs 3.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCUS и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор