PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCUS с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCUS с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. SCUS is actively managed, while FNDF is passively managed. Over the past year, SCUS returned 4.17% vs 44.71% for FNDF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SCUS charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности SCUS и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCUS показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.21%.

SCUS

1 день
-0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCUS и FNDF

2026 (YTD)20252024
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF		1.43%4.51%2.06%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%-2.59%

Correlation

The correlation between SCUS and FNDF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г.

0.07

The correlation between SCUS and FNDF shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCUS и FNDF

Секторы
SCUS
FNDF

Финансовые услуги

26.9%
16.7%

Технологии

6.1%
11.1%

Недвижимость

3.7%
0.9%

Здравоохранение

3.0%
5.5%

Промышленность

2.3%
15.9%

Энергетика

1.9%
12.3%

Коммуникационные услуги

1.5%
4.9%

Коммунальные услуги

1.1%
3.8%

Потребительский защитный сектор

0.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

0.5%
10.7%

Сырьевые материалы

-

11.3%

Финансовые услуги

SCUS
26.9%
FNDF
16.7%

Технологии

SCUS
6.1%
FNDF
11.1%

Недвижимость

SCUS
3.7%
FNDF
0.9%

Здравоохранение

SCUS
3.0%
FNDF
5.5%

Промышленность

SCUS
2.3%
FNDF
15.9%

Энергетика

SCUS
1.9%
FNDF
12.3%

Коммуникационные услуги

SCUS
1.5%
FNDF
4.9%

Коммунальные услуги

SCUS
1.1%
FNDF
3.8%

Потребительский защитный сектор

SCUS
0.9%
FNDF
6.9%

Потребительский циклический сектор

SCUS
0.5%
FNDF
10.7%

Сырьевые материалы

SCUS

-

FNDF
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ultra-Short Income ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с SCUS:
SCUS с SCHOSCUS с DFIISCUS с SGOVSCUS с CSHISCUS с BTCCSCUS с BFAPSCUS с DBC
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

SCUS vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCUS
Ранг доходности на риск SCUS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCUS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCUS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCUS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCUS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCUS c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCUSFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.28
2.99

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.57
3.89

+8.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.76

1.53

+1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.13

4.24

+20.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

111.55

16.19

+95.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCUS vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCUS на текущий момент составляет 6.28, что выше коэффициента Шарпа FNDF равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCUS и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCUSFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28

2.99

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.42

0.54

+5.88

Просадки

Сравнение просадок SCUS и FNDF

Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCUSFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.17%

-40.14%

+39.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.17%

-10.60%

+10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.67%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-7.64%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.77%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SCUS и FNDF

Текущая волатильность для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) составляет 0.20%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что SCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCUSFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

5.26%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

12.53%

-12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

15.06%

-14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

16.18%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

17.67%

-16.97%

Сравнение комиссий SCUS и FNDF

SCUS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCUS и FNDF

Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF		3.91%4.17%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCUS and FNDF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to SCUS (0.20%). In terms of maximum drawdown, SCUS dropped -0.17% vs FNDF's -40.14%.

On 1-year performance, FNDF leads with 44.71% vs 4.17% for SCUS. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNDF has performed better with a 44.71% return vs 4.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

SCUS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.84% for FNDF.

SCUS is categorized as Ultrashort Bond, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.14% for SCUS and 0.25% for FNDF.

SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCUS и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор