Сравнение SCUS с DBO
SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. SCUS is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, SCUS returned 4.17% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SCUS charges 0.14%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности SCUS и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCUS показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.
SCUS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 84.75%
- 6 месяцев
- 81.10%
- 1 год
- 80.26%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам SCUS и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.43% | 4.51% | 2.06% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 84.75% | -11.71% | -1.95% |
Correlation
The correlation between SCUS and DBO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г. | -0.18 |
Сравнение распределения секторов SCUS и DBO
Секторы
SCUS
DBO
Финансовые услуги
Технологии
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Финансовые услуги
SCUS
DBO
Технологии
SCUS
DBO
-
Недвижимость
SCUS
DBO
-
Здравоохранение
SCUS
DBO
-
Промышленность
SCUS
DBO
-
Энергетика
SCUS
DBO
-
Коммуникационные услуги
SCUS
DBO
-
Коммунальные услуги
SCUS
DBO
-
Потребительский защитный сектор
SCUS
DBO
-
Потребительский циклический сектор
SCUS
DBO
-
Сырьевые материалы
SCUS
-
DBO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCUS vs. DBO — Ранг доходности на риск
SCUS
DBO
Сравнение SCUS c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCUS | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.76 | 1.38 | +1.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.13 | 4.44 | +20.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 111.55 | 9.02 | +102.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCUS | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.28 | 2.34 | +3.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.42 | 0.02 | +6.40 |
Просадки
Сравнение просадок SCUS и DBO
Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCUS | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.17% | -90.18% | +90.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -18.19% | +18.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -51.38% | +51.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -62.25% | +62.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 8.92% | -8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCUS и DBO
Текущая волатильность для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) составляет 0.20%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что SCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCUS | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 12.61% | -12.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 28.20% | -27.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 34.46% | -33.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 32.29% | -31.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 31.78% | -31.08% |
Сравнение комиссий SCUS и DBO
SCUS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCUS и DBO
Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности DBO в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 1.90% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCUS and DBO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBO has higher volatility (12.61%) compared to SCUS (0.20%). In terms of maximum drawdown, SCUS dropped -0.17% vs DBO's -90.18%.
On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs 4.17% for SCUS. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs 4.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
SCUS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.90% for DBO.
SCUS is categorized as Ultrashort Bond, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.14% for SCUS and 0.78% for DBO.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCUS и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор