Сравнение SCUS с BTCI
SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, SCUS returned 4.17% vs -33.43% for BTCI. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SCUS charges 0.14%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности SCUS и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCUS показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -22.74%.
SCUS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -26.41%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCUS и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.43% | 4.51% | 0.96% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -22.74% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between SCUS and BTCI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCUS vs. BTCI — Ранг доходности на риск
SCUS
BTCI
Сравнение SCUS c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCUS | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +13.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.76 | 0.87 | +1.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.13 | -0.75 | +25.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 111.55 | -1.34 | +112.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCUS | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.28 | -0.86 | +7.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.42 | -0.03 | +6.45 |
Просадки
Сравнение просадок SCUS и BTCI
Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCUS | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.17% | -44.98% | +44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -44.98% | +44.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -42.87% | +42.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -15.18% | +15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 25.05% | -25.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCUS и BTCI
Текущая волатильность для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) составляет 0.20%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что SCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCUS | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 8.35% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 30.94% | -30.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 38.93% | -38.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 40.11% | -39.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 40.11% | -39.41% |
Сравнение комиссий SCUS и BTCI
SCUS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCUS и BTCI
Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности BTCI в 43.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.16% | 36.46% | 6.76% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
SCUS and BTCI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.35%) compared to SCUS (0.20%). In terms of maximum drawdown, SCUS dropped -0.17% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.17% vs -33.43% for BTCI. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.17% return vs -33.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 43.16%, compared with 3.91% for SCUS.
SCUS is categorized as Ultrashort Bond, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Charles Schwab and Neos. Their fees differ too: 0.14% for SCUS and 0.99% for BTCI.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCUS и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор