Сравнение SCUS с BITO
SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, SCUS returned 4.03% vs -48.16% for BITO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SCUS charges 0.14%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности SCUS и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCUS показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
SCUS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCUS и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.81% | 4.51% | 2.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 53.95% |
Correlation
The correlation between SCUS and BITO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCUS vs. BITO — Ранг доходности на риск
SCUS
BITO
Сравнение SCUS c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCUS | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.58 | 0.81 | +1.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.26 | -0.89 | +25.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 102.67 | -1.42 | +104.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCUS и BITO
Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCUS | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.17% | -77.86% | +77.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -54.47% | +54.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -50.18% | +50.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -37.06% | +37.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 33.91% | -33.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCUS и BITO
Текущая волатильность для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) составляет 0.25%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что SCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCUS | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 10.49% | -10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 34.48% | -33.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 44.10% | -43.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 54.80% | -54.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 54.80% | -54.09% |
Сравнение комиссий SCUS и BITO
SCUS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCUS и BITO
Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.90% | 4.17% | 1.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCUS and BITO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to SCUS (0.25%). In terms of maximum drawdown, SCUS dropped -0.17% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.03% vs -48.16% for BITO. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.03% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 3.90% for SCUS.
SCUS is categorized as Ultrashort Bond, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Charles Schwab and ProShares. Their fees differ too: 0.14% for SCUS and 0.95% for BITO.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (5.91 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCUS и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор