PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCUS с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCUS с BITO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, SCUS returned 4.17% vs -41.01% for BITO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SCUS charges 0.14%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности SCUS и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCUS показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -26.37%.

SCUS

1 день
-0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.94%
1 месяц
-18.61%
С начала года
-26.37%
6 месяцев
-30.81%
1 год
-41.01%
3 года*
25.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCUS и BITO

2026 (YTD)20252024
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF		1.43%4.51%2.06%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-26.37%-11.19%49.29%

Correlation

The correlation between SCUS and BITO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г.

-0.07

Сравнение распределения секторов SCUS и BITO

Секторы
SCUS
BITO

Финансовые услуги

26.9%
68.5%

Технологии

6.1%

-

Недвижимость

3.7%

-

Здравоохранение

3.0%

-

Промышленность

2.3%

-

Энергетика

1.9%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

SCUS
26.9%
BITO
68.5%

Технологии

SCUS
6.1%
BITO

-

Недвижимость

SCUS
3.7%
BITO

-

Здравоохранение

SCUS
3.0%
BITO

-

Промышленность

SCUS
2.3%
BITO

-

Энергетика

SCUS
1.9%
BITO

-

Коммуникационные услуги

SCUS
1.5%
BITO

-

Коммунальные услуги

SCUS
1.1%
BITO

-

Потребительский защитный сектор

SCUS
0.9%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

SCUS
0.5%
BITO

-

Сырьевые материалы

SCUS

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ultra-Short Income ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SCUS:
SCUS с SCHOSCUS с DFIISCUS с SGOVSCUS с CSHISCUS с BTCCSCUS с BFAPSCUS с DBC
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

SCUS vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCUS
Ранг доходности на риск SCUS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCUS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCUS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCUS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCUS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCUS c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCUSBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.28
-0.95

+7.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.57
-1.35

+13.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.76

0.85

+1.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.13

-0.82

+25.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

111.55

-1.41

+112.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCUS vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCUS на текущий момент составляет 6.28, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCUS и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCUSBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28

-0.95

+7.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.42

-0.09

+6.51

Просадки

Сравнение просадок SCUS и BITO

Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCUSBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.17%

-77.86%

+77.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.17%

-50.05%

+49.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-49.22%

+49.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-36.73%

+36.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

29.09%

-29.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SCUS и BITO

Текущая волатильность для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) составляет 0.20%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что SCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCUSBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

9.43%

-9.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

34.26%

-33.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

43.57%

-42.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

55.11%

-54.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

55.11%

-54.41%

Сравнение комиссий SCUS и BITO

SCUS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCUS и BITO

Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности BITO в 67.63%

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.63%78.29%61.59%15.14%
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF		3.91%4.17%1.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCUS and BITO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.43%) compared to SCUS (0.20%). In terms of maximum drawdown, SCUS dropped -0.17% vs BITO's -77.86%.

On 1-year performance, SCUS leads with 4.17% vs -41.01% for BITO. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.17% return vs -41.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 67.63%, compared with 3.91% for SCUS.

SCUS is categorized as Ultrashort Bond, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Charles Schwab and ProShares. Their fees differ too: 0.14% for SCUS and 0.95% for BITO.

SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCUS и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор