Сравнение SCUS с BITO
SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, SCUS returned 4.00% vs -42.09% for BITO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SCUS charges 0.14%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности SCUS и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCUS показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -29.93%.
SCUS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -18.05%
- С начала года
- -29.93%
- 6 месяцев
- -30.03%
- 1 год
- -42.09%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCUS и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.51% | 4.51% | 2.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -29.93% | -11.19% | 53.95% |
Correlation
The correlation between SCUS and BITO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCUS vs. BITO — Ранг доходности на риск
SCUS
BITO
Сравнение SCUS c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCUS | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 0.85 | +1.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.13 | -0.80 | +24.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 104.03 | -1.35 | +105.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCUS и BITO
Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCUS | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.17% | -77.86% | +77.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -53.10% | +52.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -51.67% | +51.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -36.86% | +36.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 31.28% | -31.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCUS и BITO
Текущая волатильность для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) составляет 0.22%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что SCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCUS | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 12.79% | -12.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 34.39% | -33.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 44.08% | -43.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 55.02% | -54.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 55.02% | -54.31% |
Сравнение комиссий SCUS и BITO
SCUS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCUS и BITO
Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности BITO в 71.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 71.07% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCUS and BITO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.79%) compared to SCUS (0.22%). In terms of maximum drawdown, SCUS dropped -0.17% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.00% vs -42.09% for BITO. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.00% return vs -42.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 71.07%, compared with 3.91% for SCUS.
SCUS is categorized as Ultrashort Bond, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Charles Schwab and ProShares. Their fees differ too: 0.14% for SCUS and 0.95% for BITO.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (5.95 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCUS и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор