PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCSPX с WOBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCSPX с WOBDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCSPX (Sterling Capital Quality Income Fund) and WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, SCSPX returned 1.91%/yr vs 1.91%/yr for WOBDX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SCSPX charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for WOBDX.

Доходность

Сравнение доходности SCSPX и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCSPX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 0.35%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SCSPX – 1.91% и акции WOBDX – 1.91%.

SCSPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.42%
1 год
5.59%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.91%

WOBDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.11%
1 год
5.34%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCSPX и WOBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCSPX
Sterling Capital Quality Income Fund		0.42%7.61%2.38%4.51%-9.02%-1.05%4.58%6.24%1.49%3.09%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.35%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%0.20%3.81%

Correlation

The correlation between SCSPX and WOBDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.85

The correlation between SCSPX and WOBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Quality Income Fund

JPMorgan Core Bond Fund

Часто сравнивают с SCSPX:
SCSPX с ATRFXSCSPX с STMDXSCSPX с BBSGXSCSPX с BBISXSCSPX с BUSIXSCSPX с BEGIXSCSPX с BOPIX
Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с BSCSWOBDX с UCONWOBDX с DODIXWOBDX с LALDXWOBDX с PRCIX

Доходность на риск

SCSPX vs. WOBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCSPX
Ранг доходности на риск SCSPX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCSPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCSPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCSPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCSPX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCSPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCSPX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCSPXWOBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.36

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.03

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.76

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

5.29

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCSPX vs. WOBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCSPX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOBDX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCSPX и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCSPXWOBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.36

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.09

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.17

-0.55

Просадки

Сравнение просадок SCSPX и WOBDX

Максимальная просадка SCSPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCSPX и WOBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCSPXWOBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-16.65%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.99%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.08%

-5.96%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-16.65%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-16.65%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.70%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-1.90%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.99%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SCSPX и WOBDX

Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеют волатильность 1.32% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCSPXWOBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.29%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.76%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

3.89%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.96%

5.69%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

4.71%

-0.77%

Сравнение комиссий SCSPX и WOBDX

SCSPX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WOBDX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCSPX и WOBDX

Дивидендная доходность SCSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности WOBDX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCSPX
Sterling Capital Quality Income Fund		3.91%3.85%3.60%2.57%2.37%2.05%2.50%2.99%3.19%2.74%2.66%2.71%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.07%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SCSPX and WOBDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCSPX has higher volatility (1.32%) compared to WOBDX (1.29%). In terms of maximum drawdown, SCSPX dropped -13.41% vs WOBDX's -16.65%.

SCSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCSPX и WOBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор