PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCSPX с BBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCSPX с BBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) и Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX).

SCSPX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SCSPX и BBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) и Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCSPX и BBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCSPX
Sterling Capital Quality Income Fund		-0.23%7.61%2.38%4.51%-9.02%-1.05%4.58%6.24%1.49%3.09%
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		4.32%23.54%20.93%12.49%-5.96%31.07%-1.57%23.81%-10.28%18.82%

Доходность по периодам

С начала года, SCSPX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у BBISX с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции SCSPX уступали акциям BBISX по среднегодовой доходности: 1.94% против 12.07% соответственно.

SCSPX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.18%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.82%
10 лет*
1.94%

BBISX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.12%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.98%
1 год
24.40%
3 года*
20.61%
5 лет*
13.26%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Quality Income Fund

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с SCSPX:
SCSPX с ATRFXSCSPX с STMDXSCSPX с BEGIXSCSPX с BUSIXSCSPX с BOPIXSCSPX с SCCPXSCSPX с BIBTX
Часто сравнивают с BBISX:
BBISX с FZROXBBISX с SWPPXBBISX с STSCXBBISX с BIBTXBBISX с SCCPXBBISX с BUSIXBBISX с BBSGX

Сравнение комиссий SCSPX и BBISX

SCSPX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BBISX в 0.77%.

BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund
SCSPX
Sterling Capital Quality Income Fund

Доходность на риск

SCSPX vs. BBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCSPX
Ранг доходности на риск SCSPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCSPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCSPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCSPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCSPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCSPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BBISX
Ранг доходности на риск BBISX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBISX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBISX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBISX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBISX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCSPX c BBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) и Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCSPXBBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.57

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.11

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.17

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

10.30

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCSPX vs. BBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCSPX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBISX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCSPX и BBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCSPXBBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.57

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.86

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.17

Корреляция

Корреляция между SCSPX и BBISX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCSPX и BBISX

Дивидендная доходность SCSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности BBISX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCSPX
Sterling Capital Quality Income Fund		3.55%3.85%3.60%2.57%2.37%2.05%2.50%2.99%3.19%2.74%2.66%2.71%
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		1.43%1.53%1.88%1.73%1.56%0.43%3.22%8.20%11.93%2.86%1.90%1.68%

Просадки

Сравнение просадок SCSPX и BBISX

Максимальная просадка SCSPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки BBISX в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCSPX и BBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCSPXBBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-59.31%

+45.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-11.93%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-19.45%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-38.37%

+24.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-4.19%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-10.21%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.51%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SCSPX и BBISX

Текущая волатильность для Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) составляет 1.46%, в то время как у Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что SCSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCSPXBBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

4.57%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

9.18%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

15.72%

-11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

15.45%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.92%

17.64%

-13.72%