PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCSPX с ATRFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCSPX с ATRFX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).

SCSPX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCSPX или ATRFX.

Корреляция

Корреляция между SCSPX и ATRFX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SCSPX и ATRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCSPX:

1.11

ATRFX:

-1.08

Коэф-т Сортино

SCSPX:

1.61

ATRFX:

-1.34

Коэф-т Омега

SCSPX:

1.19

ATRFX:

0.80

Коэф-т Кальмара

SCSPX:

0.70

ATRFX:

-0.66

Коэф-т Мартина

SCSPX:

2.99

ATRFX:

-1.39

Индекс Язвы

SCSPX:

1.75%

ATRFX:

16.73%

Дневная вол-ть

SCSPX:

4.86%

ATRFX:

21.57%

Макс. просадка

SCSPX:

-13.41%

ATRFX:

-35.09%

Текущая просадка

SCSPX:

-1.86%

ATRFX:

-28.26%

Доходность по периодам

С начала года, SCSPX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -13.52%. За последние 10 лет акции SCSPX уступали акциям ATRFX по среднегодовой доходности: 1.69% против 3.79% соответственно.

SCSPX

С начала года

1.79%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.13%

1 год

5.35%

5 лет

0.14%

10 лет

1.69%

ATRFX

С начала года

-13.52%

1 месяц

6.90%

6 месяцев

-17.12%

1 год

-23.16%

5 лет

8.30%

10 лет

3.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCSPX и ATRFX

SCSPX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.

ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
SCSPX
Sterling Capital Quality Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCSPX и ATRFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCSPX
Ранг риск-скорректированной доходности SCSPX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCSPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCSPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCSPX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCSPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCSPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
ATRFX
Ранг риск-скорректированной доходности ATRFX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCSPX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCSPX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа ATRFX равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCSPX и ATRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCSPX и ATRFX

Дивидендная доходность SCSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности ATRFX в 13.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCSPX
Sterling Capital Quality Income Fund		3.77%3.60%3.09%2.36%2.05%2.52%3.01%3.20%2.76%2.67%2.71%3.01%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		13.38%11.90%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.38%0.00%0.91%0.74%0.59%

Просадки

Сравнение просадок SCSPX и ATRFX

Максимальная просадка SCSPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки ATRFX в -35.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCSPX и ATRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCSPX и ATRFX

Текущая волатильность для Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) составляет 1.42%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что SCSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...