- ISIN
- US85917K7440
- CUSIP
- 85917K744
- Эмитент
- Sterling Capital
- Дата выпуска
- 30 июн. 2011 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCSPX
Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции SCSPX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCSPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,042.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) показал доход в 0.42% с начала года и 4.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCSPX составила 1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Sterling Capital Quality Income Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 1.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SCSPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении SCSPX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 1.52% | -1.82% | 0.32% | 0.11% | 0.33% | -0.44% | 0.42% | |||||
| 2025 | 0.45% | 2.25% | 0.11% | 0.43% | -0.68% | 1.56% | -0.34% | 1.44% | 0.99% | 0.54% | 0.76% | -0.11% | 7.61% |
| 2024 | 0.06% | -1.16% | 0.97% | -2.18% | 1.46% | 1.21% | 1.88% | 1.51% | 1.16% | -2.32% | 1.23% | -1.33% | 2.38% |
| 2023 | 2.39% | -1.65% | 1.49% | 0.33% | -0.63% | -0.53% | 0.03% | -0.29% | -2.01% | -1.63% | 3.74% | 3.38% | 4.51% |
| 2022 | -1.05% | -0.77% | -2.21% | -2.25% | 0.29% | -0.89% | 1.94% | -2.05% | -3.42% | -1.37% | 2.43% | 0.12% | -9.02% |
| 2021 | 0.09% | -0.60% | -0.41% | 0.48% | 0.18% | -0.12% | 0.65% | -0.15% | -0.44% | -0.34% | -0.14% | -0.24% | -1.05% |
Метрики бенчмарка
Sterling Capital Quality Income Fund has an annualized alpha of 2.26%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2012.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (9.48%) than losses (6.83%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.26%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.48%
- Участие в снижении
- 6.83%
Комиссия
Комиссия SCSPX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCSPX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCSPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.24 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 9.71 | -4.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sterling Capital Quality Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.35 | $0.32 | $0.23 | $0.21 | $0.20 | $0.26 | $0.30 | $0.31 | $0.27 | $0.26 | $0.27 |
Дивидендный доход | 3.93% | 3.85% | 3.60% | 2.57% | 2.37% | 2.05% | 2.50% | 2.99% | 3.19% | 2.74% | 2.66% | 2.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Quality Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.18 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.23 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sterling Capital Quality Income Fund показал максимальную просадку в 13.41%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 696 торговых сессий.
Текущая просадка Sterling Capital Quality Income Fund составляет 1.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.41%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 9mo | 3y 12moавг. 2021 г. - авг. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-5.03%март 2020 г. | 10d | 3mo 12d | 3mo 22dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.24%июль 2013 г. | 2mo 3d | 10mo | 12mo 3dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
-2.91%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-2.34%май 2018 г. | 8mo 7d | 6mo 24d | 1y 2moсент. 2017 г. - дек. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| SCSPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.41% | -56.78% | +43.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -9.10% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.08% | -18.90% | +13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.41% | -25.43% | +12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.41% | -33.92% | +20.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -10.70% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.09% | -1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SCSPX
Добавьте Sterling Capital Quality Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCSPX