Сравнение SCSAX с ESPAX
SCSAX (Allspring Common Stock Fund) and ESPAX (Allspring Special Small Cap Value Fund) are both mutual funds - SCSAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Allspring Global Investments, while ESPAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, SCSAX returned 10.73%/yr vs 7.95%/yr for ESPAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCSAX charges 1.25%/yr vs 1.24%/yr for ESPAX.
Доходность
Сравнение доходности SCSAX и ESPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCSAX показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у ESPAX с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции SCSAX превзошли акции ESPAX по среднегодовой доходности: 10.73% против 7.95% соответственно.
SCSAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 12.17%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 10.73%
ESPAX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение доходности по годам SCSAX и ESPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSAX Allspring Common Stock Fund | 13.01% | 1.44% | 6.51% | 15.90% | -17.71% | 21.14% | 15.34% | 47.23% | -10.02% | 17.54% |
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | 9.42% | -3.10% | 6.44% | 18.65% | -13.94% | 27.61% | 1.16% | 28.03% | -13.77% | 11.08% |
Correlation
The correlation between SCSAX and ESPAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.91 |
The correlation between SCSAX and ESPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCSAX vs. ESPAX — Ранг доходности на риск
SCSAX
ESPAX
Сравнение SCSAX c ESPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Common Stock Fund (SCSAX) и Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCSAX | ESPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.30 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 3.78 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCSAX | ESPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.16 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SCSAX и ESPAX
Максимальная просадка SCSAX за все время составила -53.49%, что меньше максимальной просадки ESPAX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCSAX и ESPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCSAX | ESPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.49% | -61.14% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -13.58% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -24.80% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.46% | -26.84% | -11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.63% | -43.28% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -2.66% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -9.15% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 4.64% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCSAX и ESPAX
Allspring Common Stock Fund (SCSAX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что SCSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCSAX | ESPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.13% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 12.17% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 17.77% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 20.21% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 21.40% | +2.60% |
Сравнение комиссий SCSAX и ESPAX
SCSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ESPAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCSAX и ESPAX
Дивидендная доходность SCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности ESPAX в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | 7.55% | 8.26% | 10.10% | 2.07% | 6.24% | 6.34% | 0.39% | 1.68% | 7.90% | 5.33% | 2.25% | 2.33% |
SCSAX Allspring Common Stock Fund | 3.91% | 4.42% | 6.38% | 3.56% | 17.66% | 19.38% | 4.87% | 26.88% | 18.74% | 11.05% | 3.82% | 12.95% |
Часто задаваемые вопросы
SCSAX and ESPAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCSAX has higher volatility (5.86%) compared to ESPAX (5.13%). In terms of maximum drawdown, SCSAX dropped -53.49% vs ESPAX's -61.14%.
SCSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCSAX и ESPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор