Сравнение SCRZX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
SCRZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SCRZX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCRZX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCRZX AB Small Cap Core Portfolio | 1.03% | 7.75% | 7.72% | 20.91% | -18.89% | 23.27% | 12.41% | 24.28% | -13.25% | 7.40% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SCRZX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции SCRZX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 8.45% против 10.49% соответственно.
SCRZX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 8.45%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCRZX и VSMAX
SCRZX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
SCRZX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
SCRZX
VSMAX
Сравнение SCRZX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCRZX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.91 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 5.95 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCRZX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.91 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SCRZX и VSMAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCRZX и VSMAX
Дивидендная доходность SCRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCRZX AB Small Cap Core Portfolio | 10.63% | 10.74% | 15.00% | 8.51% | 8.47% | 5.95% | 0.51% | 0.47% | 8.63% | 6.37% | 0.28% | 0.00% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SCRZX и VSMAX
Максимальная просадка SCRZX за все время составила -44.82%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRZX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCRZX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.82% | -59.68% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -14.30% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -28.14% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.82% | -41.82% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -6.11% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -9.75% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.32% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCRZX и VSMAX
AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что SCRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCRZX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 6.82% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 12.61% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 21.80% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 20.74% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 21.54% | +1.66% |