Сравнение SCOW с ROSC
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SCOW tracks the S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index while ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SCOW charges 0.59%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и ROSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOW показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 16.64%.
SCOW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROSC
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 34.90%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение доходности по годам SCOW и ROSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.34% | -2.05% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 16.64% | 4.59% |
Correlation
The correlation between SCOW and ROSC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. ROSC — Ранг доходности на риск
SCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROSC
Сравнение SCOW c ROSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOW | ROSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOW и ROSC
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и ROSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -43.13% | +33.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.33% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -7.18% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и ROSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 15.53% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 19.29% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 20.24% | -3.28% |
Сравнение комиссий SCOW и ROSC
SCOW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и ROSC
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ROSC в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 1.79% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.39% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and ROSC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for SCOW.
ROSC has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.39% for SCOW.
SCOW tracks S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. They also come from different issuers: Pacer and Hartford. Their fees differ too: 0.59% for SCOW and 0.34% for ROSC.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и ROSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор