Сравнение SCOW с QQQS
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SCOW tracks the S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index while QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCOW charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и QQQS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOW показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 23.57%.
SCOW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 23.57%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 69.46%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOW и QQQS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.34% | -2.05% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 23.57% | 14.96% |
Correlation
The correlation between SCOW and QQQS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. QQQS — Ранг доходности на риск
SCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQS
Сравнение SCOW c QQQS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOW | QQQS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOW и QQQS
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и QQQS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -38.06% | +27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -5.38% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -13.15% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и QQQS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 27.61% | -10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 28.59% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 28.59% | -11.63% |
Сравнение комиссий SCOW и QQQS
SCOW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и QQQS
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности QQQS в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 2.67% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.39% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and QQQS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for SCOW.
QQQS has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.39% for SCOW.
SCOW tracks S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for SCOW and 0.20% for QQQS.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и QQQS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор