Сравнение SCOW с QDPL
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - SCOW is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCOW charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и QDPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOW показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у QDPL с доходностью 7.95%.
SCOW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDPL
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOW и QDPL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.34% | -2.05% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 7.95% | 5.75% |
Correlation
The correlation between SCOW and QDPL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. QDPL — Ранг доходности на риск
SCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDPL
Сравнение SCOW c QDPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOW | QDPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOW и QDPL
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и QDPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -22.59% | +12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -2.85% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -5.11% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и QDPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 12.46% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 15.07% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 15.07% | +1.89% |
Сравнение комиссий SCOW и QDPL
SCOW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QDPL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и QDPL
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности QDPL в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.16% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.39% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and QDPL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCOW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCOW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.
QDPL has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.39% for SCOW.
SCOW is categorized as Small Cap Blend Equities, while QDPL is Large Cap Blend Equities. SCOW tracks S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while QDPL tracks Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400. Their fees differ too: 0.59% for SCOW and 0.60% for QDPL.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и QDPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор