Сравнение SCOW с IJR
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SCOW tracks the S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index while IJR tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SCOW charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for IJR.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и IJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOW показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.34%.
SCOW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 19.34%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 34.47%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам SCOW и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.34% | -2.05% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 19.34% | 2.05% |
Correlation
The correlation between SCOW and IJR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. IJR — Ранг доходности на риск
SCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IJR
Сравнение SCOW c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOW | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOW и IJR
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и IJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -58.15% | +48.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.43% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -9.26% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и IJR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 17.73% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 21.40% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 22.90% | -5.94% |
Сравнение комиссий SCOW и IJR
SCOW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и IJR
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IJR в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.15% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.39% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and IJR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for SCOW.
IJR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.39% for SCOW.
SCOW tracks S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.59% for SCOW and 0.06% for IJR.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и IJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор