Сравнение SCOW с CSB
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SCOW tracks the S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index while CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCOW charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for CSB.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и CSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOW показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 8.30%.
SCOW
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSB
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам SCOW и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 6.60% | -2.05% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 8.30% | 0.01% |
Correlation
The correlation between SCOW and CSB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. CSB — Ранг доходности на риск
SCOW
CSB
Сравнение SCOW c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCOW | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SCOW и CSB
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и CSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -42.07% | +31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -3.12% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -7.14% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и CSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 14.54% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 18.78% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 21.31% | -4.37% |
Сравнение комиссий SCOW и CSB
SCOW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и CSB
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности CSB в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.26% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.27% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and CSB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for SCOW.
CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.27% for SCOW.
SCOW tracks S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Pacer and Crestview. Their fees differ too: 0.59% for SCOW and 0.35% for CSB.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и CSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор