Сравнение SCOP с USE
SCOP (Sprott Physical Copper Trust) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SCOP charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for USE.
Доходность
Сравнение доходности SCOP и USE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCOP
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USE
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 40.44%
- 6 месяцев
- 44.80%
- 1 год
- 30.81%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOP и USE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 2.27% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | -8.34% |
Correlation
The correlation between SCOP and USE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOP vs. USE — Ранг доходности на риск
SCOP
USE
Сравнение SCOP c USE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Copper Trust (SCOP) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCOP | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SCOP и USE
Максимальная просадка SCOP за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOP и USE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOP | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.09% | -26.24% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -9.74% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -7.96% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOP и USE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOP | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.24% | 31.73% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.24% | 27.12% | +18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.24% | 27.12% | +18.12% |
Сравнение комиссий SCOP и USE
SCOP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии USE в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOP и USE
SCOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.18% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
SCOP and USE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
USE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.00% for SCOP.
They also come from different issuers: Sprott and USCF. Their fees differ too: 1.30% for SCOP and 0.79% for USE.
Подберите оптимальное распределение для SCOP и USE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор