Сравнение SCOP с USE
SCOP (Sprott Physical Copper Trust) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both exchange-traded funds - SCOP is a Copper fund actively managed by Sprott, while USE is a Commodities fund actively managed by USCF. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SCOP charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for USE.
Доходность
Сравнение доходности SCOP и USE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCOP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -11.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USE
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 6.14%
- 6 месяцев
- 28.48%
- С начала года
- 30.66%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOP и USE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | -12.21% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | -11.90% |
Correlation
The correlation between SCOP and USE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOP vs. USE — Ранг доходности на риск
SCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USE
Сравнение SCOP c USE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Copper Trust (SCOP) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOP | USE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOP и USE
Максимальная просадка SCOP за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки USE в -28.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOP и USE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOP | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -28.17% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -16.03% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -8.38% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOP и USE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOP | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.24% | 33.11% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.24% | 27.97% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.24% | 27.97% | +10.27% |
Сравнение комиссий SCOP и USE
SCOP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии USE в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOP и USE
SCOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.34% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
SCOP and USE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
USE has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for SCOP.
SCOP is categorized as Copper, while USE is Commodities. They also come from different issuers: Sprott and USCF. Their fees differ too: 1.30% for SCOP and 0.79% for USE.
Подберите оптимальное распределение для SCOP и USE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор