Сравнение SCOP с DBB
SCOP (Sprott Physical Copper Trust) and DBB (Invesco DB Base Metals Fund) are both exchange-traded funds - SCOP is a Copper fund actively managed by Sprott, while DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. SCOP is actively managed, while DBB is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCOP charges 1.30%/yr vs 0.80%/yr for DBB.
Доходность
Сравнение доходности SCOP и DBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCOP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -11.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.53%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение доходности по годам SCOP и DBB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | -12.21% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | -0.73% |
Correlation
The correlation between SCOP and DBB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOP vs. DBB — Ранг доходности на риск
SCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBB
Сравнение SCOP c DBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Copper Trust (SCOP) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOP | DBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOP и DBB
Максимальная просадка SCOP за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOP и DBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOP | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -60.20% | +39.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -7.70% | -11.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -30.75% | +21.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOP и DBB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOP | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.24% | 18.81% | +19.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.24% | 20.30% | +17.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.24% | 18.49% | +19.75% |
Сравнение комиссий SCOP и DBB
SCOP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DBB в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOP и DBB
SCOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.44% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOP and DBB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBB is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
DBB has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for SCOP.
SCOP is categorized as Copper, while DBB is Metals. They also come from different issuers: Sprott and Invesco. Their fees differ too: 1.30% for SCOP and 0.80% for DBB.
Подберите оптимальное распределение для SCOP и DBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор