Сравнение SCOP с COPP
SCOP (Sprott Physical Copper Trust) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both Copper funds from Sprott. SCOP is actively managed, while COPP is passively managed. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SCOP charges 1.30%/yr vs 0.65%/yr for COPP.
Доходность
Сравнение доходности SCOP и COPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCOP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
COPP
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 10.52%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 21.66%
- 1 год
- 97.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.11M | $3.35M | $5.30M | |
| $1.00M | $825.08K | $1.01M |
Сравнение доходности по годам SCOP и COPP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | -5.67% |
COPP Sprott Copper Miners ETF | 14.46% |
Correlation
The correlation between SCOP and COPP is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOP vs. COPP — Ранг доходности на риск
SCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COPP
Сравнение SCOP c COPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Copper Trust (SCOP) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOP | COPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOP и COPP
Максимальная просадка SCOP за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOP и COPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOP | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -44.37% | +23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -7.33% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -14.04% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOP и COPP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOP | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.04% | 46.37% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.04% | 41.78% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.04% | 41.78% | +0.26% |
Сравнение комиссий SCOP и COPP
SCOP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии COPP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOP и COPP
SCOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 1.94% | 2.37% | 2.59% |
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOP and COPP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
COPP has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for SCOP.
Their fees differ too: 1.30% for SCOP and 0.65% for COPP.
Подберите оптимальное распределение для SCOP и COPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор