Сравнение SCOP с TILL
SCOP (Sprott Physical Copper Trust) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - SCOP is a Copper fund actively managed by Sprott, while TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SCOP charges 1.30%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности SCOP и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCOP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -11.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOP и TILL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | -12.21% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | -2.10% |
Correlation
The correlation between SCOP and TILL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOP vs. TILL — Ранг доходности на риск
SCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TILL
Сравнение SCOP c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Copper Trust (SCOP) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOP | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOP и TILL
Максимальная просадка SCOP за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOP и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOP | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -33.76% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -26.73% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -21.59% | +12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOP и TILL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOP | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.24% | 12.70% | +25.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.24% | 14.73% | +23.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.24% | 14.73% | +23.51% |
Сравнение комиссий SCOP и TILL
SCOP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOP и TILL
SCOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.55% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SCOP and TILL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
TILL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.00% for SCOP.
SCOP is categorized as Copper, while TILL is Commodities. They also come from different issuers: Sprott and Teucrium. Their fees differ too: 1.30% for SCOP and 0.89% for TILL.
Подберите оптимальное распределение для SCOP и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор