Сравнение SCOP с PSLV
SCOP (Sprott Physical Copper Trust) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both exchange-traded funds - SCOP is a Copper fund actively managed by Sprott, while PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). SCOP is actively managed, while PSLV is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCOP charges 1.30%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.
Доходность
Сравнение доходности SCOP и PSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCOP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -11.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSLV
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -20.00%
- 6 месяцев
- -40.95%
- С начала года
- -24.40%
- 1 год
- 40.13%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам SCOP и PSLV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | -12.21% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -26.81% |
Correlation
The correlation between SCOP and PSLV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOP vs. PSLV — Ранг доходности на риск
SCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSLV
Сравнение SCOP c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Copper Trust (SCOP) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOP | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOP и PSLV
Максимальная просадка SCOP за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOP и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOP | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -79.38% | +58.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -50.83% | +31.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -58.04% | +48.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOP и PSLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOP | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.24% | 60.94% | -22.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.24% | 36.45% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.24% | 31.51% | +6.73% |
Сравнение комиссий SCOP и PSLV
SCOP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PSLV в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOP и PSLV
Ни SCOP, ни PSLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCOP and PSLV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
SCOP and PSLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCOP is categorized as Copper, while PSLV is Silver. Their fees differ too: 1.30% for SCOP and 0.51% for PSLV.
Подберите оптимальное распределение для SCOP и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор