Сравнение SCOP с GSG
SCOP (Sprott Physical Copper Trust) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - SCOP is a Copper fund actively managed by Sprott, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. SCOP is actively managed, while GSG is passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SCOP charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности SCOP и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCOP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -11.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам SCOP и GSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | -12.21% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -8.85% |
Correlation
The correlation between SCOP and GSG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOP vs. GSG — Ранг доходности на риск
SCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSG
Сравнение SCOP c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Copper Trust (SCOP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOP | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOP и GSG
Максимальная просадка SCOP за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOP и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -89.62% | +68.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -59.56% | +40.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -63.68% | +54.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOP и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.24% | 23.48% | +14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.24% | 22.80% | +15.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.24% | 22.00% | +16.24% |
Сравнение комиссий SCOP и GSG
SCOP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOP и GSG
Ни SCOP, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCOP and GSG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
SCOP and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCOP is categorized as Copper, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 1.30% for SCOP and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для SCOP и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор