Сравнение SCOP с GSG
SCOP (Sprott Physical Copper Trust) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both Commodities funds. SCOP is actively managed, while GSG is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SCOP charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности SCOP и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCOP
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение доходности по годам SCOP и GSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 2.27% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -8.57% |
Correlation
The correlation between SCOP and GSG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOP vs. GSG — Ранг доходности на риск
SCOP
GSG
Сравнение SCOP c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Copper Trust (SCOP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCOP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.09 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок SCOP и GSG
Максимальная просадка SCOP за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOP и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.09% | -89.62% | +78.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -58.64% | +48.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -63.71% | +59.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOP и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.24% | 23.15% | +22.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.24% | 22.63% | +22.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.24% | 22.04% | +23.20% |
Сравнение комиссий SCOP и GSG
SCOP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOP и GSG
Ни SCOP, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCOP and GSG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
SCOP and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 1.30% for SCOP and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для SCOP и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор