Сравнение SCOP с COPX
SCOP (Sprott Physical Copper Trust) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both Copper funds. SCOP is actively managed, while COPX is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SCOP charges 1.30%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности SCOP и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCOP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -11.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -8.66%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 73.12%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 18.23%
Сравнение доходности по годам SCOP и COPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | -12.21% |
COPX Global X Copper Miners ETF | -5.21% |
Correlation
The correlation between SCOP and COPX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOP vs. COPX — Ранг доходности на риск
SCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COPX
Сравнение SCOP c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Copper Trust (SCOP) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOP | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOP и COPX
Максимальная просадка SCOP за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOP и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOP | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -83.16% | +62.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -21.70% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -39.17% | +30.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOP и COPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOP | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.24% | 45.35% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.24% | 37.25% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.24% | 35.81% | +2.43% |
Сравнение комиссий SCOP и COPX
SCOP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOP и COPX
SCOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.58% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOP and COPX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
COPX has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for SCOP.
They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 1.30% for SCOP and 0.65% for COPX.
Подберите оптимальное распределение для SCOP и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор