Сравнение SCOP с CPER
SCOP (Sprott Physical Copper Trust) and CPER (United States Copper Index Fund) are both Copper funds. SCOP is actively managed, while CPER is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCOP charges 1.30%/yr vs 1.06%/yr for CPER.
Доходность
Сравнение доходности SCOP и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCOP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -11.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPER
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.77%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 8.87%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам SCOP и CPER
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | -12.21% |
CPER United States Copper Index Fund | 5.05% |
Correlation
The correlation between SCOP and CPER is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOP vs. CPER — Ранг доходности на риск
SCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPER
Сравнение SCOP c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Copper Trust (SCOP) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOP | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOP и CPER
Максимальная просадка SCOP за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOP и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOP | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -54.04% | +33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -6.26% | -13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -25.25% | +16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOP и CPER
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOP | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.24% | 34.10% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.24% | 27.12% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.24% | 24.07% | +14.17% |
Сравнение комиссий SCOP и CPER
SCOP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CPER в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOP и CPER
Ни SCOP, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCOP and CPER have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPER is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPER is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
SCOP and CPER have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Sprott and USCF. Their fees differ too: 1.30% for SCOP and 1.06% for CPER.
Подберите оптимальное распределение для SCOP и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор