Сравнение SCOP с COPZ
SCOP (Sprott Physical Copper Trust) and COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) are both Copper funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SCOP charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for COPZ.
Доходность
Сравнение доходности SCOP и COPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCOP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -11.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPZ
- 1 день
- -6.77%
- 1 месяц
- -32.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOP и COPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | -12.21% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -19.09% |
Correlation
The correlation between SCOP and COPZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SCOP c COPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Copper Trust (SCOP) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOP и COPZ
Максимальная просадка SCOP за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки COPZ в -51.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOP и COPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOP | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -51.36% | +30.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -49.26% | +29.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -31.69% | +22.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOP и COPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOP | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.24% | 108.90% | -70.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.24% | 108.90% | -70.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.24% | 108.90% | -70.66% |
Сравнение комиссий SCOP и COPZ
SCOP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии COPZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOP и COPZ
Ни SCOP, ни COPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCOP and COPZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
SCOP and COPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Sprott and Defiance. Their fees differ too: 1.30% for SCOP and 0.95% for COPZ.
Подберите оптимальное распределение для SCOP и COPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор