PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCO с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCO с PIT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. SCO is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, SCO returned -32.22%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for PIT.

Доходность

Сравнение доходности SCO и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -57.74%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.

SCO

1 день
1.31%
1 месяц
30.31%
С начала года
-57.74%
6 месяцев
-56.56%
1 год
-50.02%
3 года*
-32.22%
5 лет*
-38.03%
10 лет*
-37.10%

PIT

1 день
-1.32%
1 месяц
-11.78%
С начала года
25.62%
6 месяцев
23.58%
1 год
39.64%
3 года*
18.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и PIT

2026 (YTD)2025202420232022
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-57.74%15.90%-19.00%-12.41%-6.36%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		25.62%21.63%6.77%-4.54%1.67%

Correlation

The correlation between SCO and PIT is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

-0.84

The correlation between SCO and PIT has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с QQQ
Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с ITBPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX

Доходность на риск

SCO vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 22
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCOPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.85

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
2.40

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.33

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.62

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

10.88

-12.24

SCO vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа PIT равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCO и PIT

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и PIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCOPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-15.19%

-84.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-15.19%

-57.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.76%

-15.19%

-63.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-15.19%

-84.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.20%

-4.08%

-81.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.01%

3.66%

+33.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и PIT

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCOPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

4.72%

+11.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.12%

19.40%

+27.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.11%

21.66%

+35.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.04%

17.50%

+42.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.88%

17.50%

+54.38%

Сравнение комиссий SCO и PIT

SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и PIT

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%.

ПозицияTTM202520242023
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		7.10%8.92%3.59%6.44%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCO and PIT have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (15.93%) compared to PIT (4.72%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs PIT's -15.19%.

On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs -32.22% for SCO. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs -32.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.

PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.00% for SCO.

SCO is categorized as Oil & Gas, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.55% for PIT.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор