PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMIX с SMGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCMIX с SMGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).

SCMIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SCMIX и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCMIX и SMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		5.82%37.73%27.06%44.68%-30.96%39.37%44.85%54.60%-7.81%34.46%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		-5.63%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, SCMIX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции SCMIX превзошли акции SMGIX по среднегодовой доходности: 23.23% против 13.21% соответственно.

SCMIX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.82%
6 месяцев
9.64%
1 год
65.73%
3 года*
32.02%
5 лет*
17.41%
10 лет*
23.23%

SMGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.60%
1 год
15.81%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class

Columbia Contrarian Core Fund

Часто сравнивают с SCMIX:
SCMIX с BVAOXSCMIX с SPYSCMIX с QQQSCMIX с FCNTXSCMIX с BPTRXSCMIX с JTEKSCMIX с SLMCX
Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAX

Сравнение комиссий SCMIX и SMGIX

SCMIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.

SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund

Доходность на риск

SCMIX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMIX
Ранг доходности на риск SCMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMIX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMIXSMGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.87

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.34

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.50

1.34

+3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.00

5.64

+11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMIX vs. SMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа SMGIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMIX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMIXSMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.87

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.70

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.68

-0.06

Корреляция

Корреляция между SCMIX и SMGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMIX и SMGIX

Дивидендная доходность SCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности SMGIX в 7.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		7.50%7.93%12.11%4.52%8.08%10.45%9.38%10.47%11.30%10.48%7.88%10.40%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		7.83%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%

Просадки

Сравнение просадок SCMIX и SMGIX

Максимальная просадка SCMIX за все время составила -50.85%, примерно равная максимальной просадке SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMIX и SMGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCMIXSMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.85%

-50.62%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-12.33%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-32.20%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.18%

-32.45%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-7.35%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-6.77%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.93%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMIX и SMGIX

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SCMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCMIXSMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

5.29%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

9.73%

+11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

18.74%

+12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

19.00%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

18.97%

+7.02%