PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMIX с JESTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCMIX с JESTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX).

SCMIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SCMIX и JESTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCMIX и JESTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		5.82%37.73%27.06%44.68%-30.96%39.37%44.85%54.60%-7.81%24.06%
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		-7.66%24.07%37.90%54.68%-68.16%8.37%57.16%37.93%-0.61%24.51%

Доходность по периодам

С начала года, SCMIX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у JESTX с доходностью -7.66%.

SCMIX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.82%
6 месяцев
9.64%
1 год
65.73%
3 года*
32.02%
5 лет*
17.41%
10 лет*
23.23%

JESTX

1 день
4.63%
1 месяц
-10.64%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.57%
1 год
34.99%
3 года*
24.31%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

Часто сравнивают с SCMIX:
SCMIX с BVAOXSCMIX с SPYSCMIX с QQQSCMIX с FCNTXSCMIX с BPTRXSCMIX с JTEKSCMIX с SLMCX
Часто сравнивают с JESTX:
JESTX с VOOJESTX с PRSCXJESTX с PGOYXJESTX с TAGRXJESTX с CCOYXJESTX с VTCAXJESTX с ALTEX

Сравнение комиссий SCMIX и JESTX

SCMIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии JESTX в 1.04%.

JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class

Доходность на риск

SCMIX vs. JESTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMIX
Ранг доходности на риск SCMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JESTX
Ранг доходности на риск JESTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMIX c JESTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMIXJESTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.41

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.02

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.50

0.45

+4.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.00

1.32

+15.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMIX vs. JESTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа JESTX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMIX и JESTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMIXJESTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.41

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.12

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.31

+0.30

Корреляция

Корреляция между SCMIX и JESTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMIX и JESTX

Дивидендная доходность SCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности JESTX в 23.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		7.50%7.93%12.11%4.52%8.08%10.45%9.38%10.47%11.30%10.48%7.88%10.40%
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		23.78%21.96%0.00%0.00%0.00%24.96%9.28%19.35%18.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCMIX и JESTX

Максимальная просадка SCMIX за все время составила -50.85%, что меньше максимальной просадки JESTX в -73.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMIX и JESTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCMIXJESTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.85%

-73.89%

+23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-18.63%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-73.89%

+36.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-28.72%

+21.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-22.30%

+12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

9.81%

-5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMIX и JESTX

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что SCMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JESTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCMIXJESTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

10.49%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

19.39%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

30.03%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

35.84%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

30.99%

-5.00%