Сравнение SCMIX с JESTX
SCMIX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class) and JESTX (John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, SCMIX returned 25.26%/yr vs 16.67%/yr for JESTX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. SCMIX charges 0.89%/yr vs 1.04%/yr for JESTX.
Доходность
Сравнение доходности SCMIX и JESTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCMIX показывает доходность 55.88%, что значительно выше, чем у JESTX с доходностью 24.77%.
SCMIX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 46.19%
- С начала года
- 55.88%
- 1 год
- 95.95%
- 3 года*
- 44.64%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 27.45%
- Всё время*
- 16.09%
JESTX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 22.30%
- С начала года
- 24.77%
- 1 год
- 41.48%
- 3 года*
- 31.75%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SCMIX и JESTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMIX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class | 55.88% | 37.73% | 27.06% | 44.68% | -30.96% | 39.37% | 44.85% | 54.60% | -7.81% | 25.12% |
JESTX John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust | 24.77% | 24.07% | 37.90% | 54.68% | -33.29% | 8.37% | 57.16% | 37.93% | -0.61% | 24.51% |
Correlation
The correlation between SCMIX and JESTX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between SCMIX and JESTX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCMIX vs. JESTX — Ранг доходности на риск
SCMIX
JESTX
Сравнение SCMIX c JESTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCMIX | JESTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.24 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.53 | 2.11 | +5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.41 | 5.92 | +18.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCMIX и JESTX
Максимальная просадка SCMIX за все время составила -50.85%, что больше максимальной просадки JESTX в -46.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMIX и JESTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCMIX | JESTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.85% | -46.95% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -21.16% | +8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.08% | -31.33% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | -46.95% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -13.63% | +11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -9.21% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 7.23% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCMIX и JESTX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что SCMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JESTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCMIX | JESTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 8.35% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 29.46% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 34.45% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 30.45% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.42% | 27.37% | -0.95% |
Сравнение комиссий SCMIX и JESTX
SCMIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии JESTX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMIX и JESTX
Дивидендная доходность SCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности JESTX в 17.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESTX John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust | 17.60% | 21.96% | 0.00% | 0.00% | 100.46% | 24.96% | 9.28% | 19.35% | 18.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCMIX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class | 5.09% | 7.93% | 12.11% | 4.52% | 8.08% | 10.45% | 9.38% | 10.47% | 11.30% | 10.48% | 7.88% | 10.40% |
Часто задаваемые вопросы
SCMIX and JESTX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCMIX has higher volatility (10.01%) compared to JESTX (8.35%). In terms of maximum drawdown, SCMIX dropped -50.85% vs JESTX's -46.95%.
SCMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCMIX и JESTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор