Сравнение SCLZ с ULTI
SCLZ (Swan Enhanced Dividend Income ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCLZ charges 0.79%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности SCLZ и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCLZ показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у ULTI с доходностью 19.91%.
SCLZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -13.99%
- С начала года
- 19.91%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCLZ и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 5.24% | 1.12% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 19.91% | -38.67% |
Correlation
The correlation between SCLZ and ULTI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLZ vs. ULTI — Ранг доходности на риск
SCLZ
ULTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCLZ c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCLZ | ULTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCLZ и ULTI
Максимальная просадка SCLZ за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки ULTI в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLZ и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLZ | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -42.09% | +29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -26.47% | +24.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -27.80% | +26.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLZ и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLZ | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.56% | 62.18% | -52.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 62.18% | -50.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 62.18% | -50.78% |
Сравнение комиссий SCLZ и ULTI
SCLZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLZ и ULTI
Дивидендная доходность SCLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности ULTI в 57.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 7.35% | 7.53% | 4.86% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 57.64% | 14.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCLZ and ULTI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCLZ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCLZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 57.64%, compared with 7.35% for SCLZ.
They also come from different issuers: Swan and REX Shares. Their fees differ too: 0.79% for SCLZ and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для SCLZ и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор