Сравнение SCLS с CMCI
SCLS (Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - SCLS tracks the Stoneport Advisors Dynamic Commodity Index - Total Return while CMCI tracks the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCLS charges 1.10%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности SCLS и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCLS показывает доходность 21.94%, что значительно выше, чем у CMCI с доходностью 19.88%.
SCLS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 21.94%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 19.88%
- 6 месяцев
- 19.77%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCLS и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 21.94% | 1.61% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 19.88% | 1.62% |
Correlation
The correlation between SCLS and CMCI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLS vs. CMCI — Ранг доходности на риск
SCLS
CMCI
Сравнение SCLS c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF (SCLS) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLS | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 0.85 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок SCLS и CMCI
Максимальная просадка SCLS за все время составила -7.90%, что меньше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLS и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLS | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.90% | -11.54% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -5.58% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -3.55% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLS и CMCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLS | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 12.36% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 12.66% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 12.66% | +6.11% |
Сравнение комиссий SCLS и CMCI
SCLS берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLS и CMCI
Дивидендная доходность SCLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности CMCI в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.25% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 0.32% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCLS and CMCI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.10% for SCLS.
CMCI has the higher dividend yield at 8.25%, compared with 0.32% for SCLS.
SCLS tracks Stoneport Advisors Dynamic Commodity Index - Total Return, while CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. They also come from different issuers: Stoneport Advisors and VanEck. Their fees differ too: 1.10% for SCLS and 0.65% for CMCI.
Подберите оптимальное распределение для SCLS и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор