PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJIX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCJIX с JEPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

SCJIX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SCJIX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCJIX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		-7.52%13.28%16.96%19.43%-12.28%21.59%6.97%20.76%-9.30%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-2.35%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, SCJIX показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -2.35%.

SCJIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-7.52%
6 месяцев
-3.64%
1 год
8.31%
3 года*
11.36%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

JEPIX

1 день
0.15%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.98%
3 года*
8.50%
5 лет*
7.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Covered Call Income Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с SCJIX:
SCJIX с VOOSCJIX с GIDHXSCJIX с MENYXSCJIX с SEACXSCJIX с SEECXSCJIX с SNTCXSCJIX с ENHNX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий SCJIX и JEPIX

SCJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

SCJIX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJIX
Ранг доходности на риск SCJIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJIX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJIXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.48

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.78

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.49

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

2.28

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJIX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJIX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPIX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJIX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJIXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между SCJIX и JEPIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJIX и JEPIX

Дивидендная доходность SCJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности JEPIX в 7.69%

TTM20252024202320222021202020192018
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		10.71%9.18%12.61%8.45%9.53%25.39%15.45%7.00%10.68%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.69%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCJIX и JEPIX

Максимальная просадка SCJIX за все время составила -29.38%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJIX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCJIXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.38%

-32.63%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.49%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-13.67%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-7.28%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-3.19%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.24%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJIX и JEPIX

Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SCJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCJIXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.47%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

6.47%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

13.70%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

11.39%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

14.84%

+0.14%