PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJ с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCJ с EUSC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both exchange-traded funds - SCJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap Index, while EUSC is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. SCJ charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности SCJ и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SCJ

1 день
-1.98%
1 месяц
0.36%
С начала года
14.43%
6 месяцев
14.21%
1 год
29.99%
3 года*
18.07%
5 лет*
7.56%
10 лет*
7.94%

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCJ и EUSC

2026 (YTD)
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		-0.42%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%

Correlation

The correlation between SCJ and EUSC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.16

Сравнение распределения секторов SCJ и EUSC

Секторы
SCJ
EUSC

Промышленность

27.0%
20.1%

Потребительский циклический сектор

15.2%
9.1%

Технологии

13.9%
4.4%

Финансовые услуги

10.0%
28.4%

Сырьевые материалы

9.3%
6.5%

Недвижимость

7.7%
9.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.1%

Здравоохранение

5.3%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
5.0%

Коммунальные услуги

1.9%
6.5%

Энергетика

0.7%
3.7%

Промышленность

SCJ
27.0%
EUSC
20.1%

Потребительский циклический сектор

SCJ
15.2%
EUSC
9.1%

Технологии

SCJ
13.9%
EUSC
4.4%

Финансовые услуги

SCJ
10.0%
EUSC
28.4%

Сырьевые материалы

SCJ
9.3%
EUSC
6.5%

Недвижимость

SCJ
7.7%
EUSC
9.3%

Потребительский защитный сектор

SCJ
6.3%
EUSC
4.1%

Здравоохранение

SCJ
5.3%
EUSC
2.9%

Коммуникационные услуги

SCJ
2.8%
EUSC
5.0%

Коммунальные услуги

SCJ
1.9%
EUSC
6.5%

Энергетика

SCJ
0.7%
EUSC
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с EWJSCJ с ^N225SCJ с JPXNSCJ с EWUSSCJ с FJSCXSCJ с FLJP
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IXUSEUSC с IEUREUSC с SYLDEUSC с AVDVEUSC с FEZ

Доходность на риск

SCJ vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJ c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCJEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

—

—

SCJ vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCJ и EUSC

Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и EUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCJEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

0.00%

-43.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

0.00%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

0.00%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SCJ и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCJEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

1.10%

+15.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

1.10%

+14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

1.10%

+15.17%

Сравнение комиссий SCJ и EUSC

SCJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJ и EUSC

Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		2.80%3.14%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%1.85%1.44%1.45%2.73%1.53%

Часто задаваемые вопросы

SCJ and EUSC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCJ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

SCJ has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for EUSC.

SCJ is categorized as Japan Equities, while EUSC is Europe Equities. SCJ tracks MSCI Japan Small Cap Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for SCJ and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCJ и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор