PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCIEX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCIEX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

SCIEX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 дек. 1985 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SCIEX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCIEX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		-3.42%25.98%5.89%17.02%-18.76%11.38%24.91%25.18%-12.38%29.69%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, SCIEX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции SCIEX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.50% против 8.08% соответственно.

SCIEX

1 день
3.11%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-1.69%
1 год
14.59%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.23%
10 лет*
9.50%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Stock Fund Class I

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с SCIEX:
SCIEX с DFAXSCIEX с FSPSXSCIEX с IEFASCIEX с SPYSCIEX с DFIVSCIEX с VTPSXSCIEX с VTIAX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSXTIVFX с FSPSX

Сравнение комиссий SCIEX и TIVFX

SCIEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Доходность на риск

SCIEX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCIEX
Ранг доходности на риск SCIEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCIEX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCIEXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

3.12

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

3.55

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.55

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

4.44

-3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

17.93

-13.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCIEX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCIEX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCIEX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCIEXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

3.12

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.01

Корреляция

Корреляция между SCIEX и TIVFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIEX и TIVFX

Дивидендная доходность SCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		2.84%2.74%0.00%1.27%1.37%1.95%0.32%1.22%8.64%1.18%1.77%1.24%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок SCIEX и TIVFX

Максимальная просадка SCIEX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIEX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCIEXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.26%

-54.21%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.21%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.07%

-36.31%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

-41.51%

+8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-10.23%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-13.45%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.27%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCIEX и TIVFX

Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.96% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCIEXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

7.93%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

14.06%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

19.68%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

18.21%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

17.40%

-0.37%