PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCIEX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCIEX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

SCIEX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 дек. 1985 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SCIEX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCIEX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		-3.42%25.98%5.89%17.02%-18.76%11.38%24.91%25.18%-12.38%29.69%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, SCIEX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции SCIEX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.50% против 7.70% соответственно.

SCIEX

1 день
3.11%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-1.69%
1 год
14.59%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.23%
10 лет*
9.50%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с SCIEX:
SCIEX с DFAXSCIEX с FSPSXSCIEX с IEFASCIEX с SPYSCIEX с VTPSXSCIEX с DFIVSCIEX с VTIAX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий SCIEX и TBGVX

SCIEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Доходность на риск

SCIEX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCIEX
Ранг доходности на риск SCIEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCIEX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCIEXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.58

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.13

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.74

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

6.58

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCIEX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCIEX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCIEX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCIEXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.58

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.72

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.38

Корреляция

Корреляция между SCIEX и TBGVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIEX и TBGVX

Дивидендная доходность SCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		2.84%2.74%0.00%1.27%1.37%1.95%0.32%1.22%8.64%1.18%1.77%1.24%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок SCIEX и TBGVX

Максимальная просадка SCIEX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIEX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCIEXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.26%

-50.97%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-9.56%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.07%

-17.71%

-15.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

-31.18%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-7.46%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-6.09%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.66%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SCIEX и TBGVX

Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что SCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCIEXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

4.70%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

7.39%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

12.36%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

11.03%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

12.64%

+4.39%