PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCIEX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCIEX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

SCIEX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 дек. 1985 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SCIEX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCIEX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		-6.34%25.98%5.89%17.02%-18.76%11.38%24.91%25.18%-12.38%28.82%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, SCIEX показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

SCIEX

1 день
0.10%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-3.91%
1 год
10.89%
3 года*
9.70%
5 лет*
4.89%
10 лет*
9.17%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Stock Fund Class I

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с SCIEX:
SCIEX с DFAXSCIEX с FSPSXSCIEX с IEFASCIEX с SPYSCIEX с DFIVSCIEX с VTPSXSCIEX с VTIAX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий SCIEX и SIMYX

SCIEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Доходность на риск

SCIEX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCIEX
Ранг доходности на риск SCIEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCIEX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCIEXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.75

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.30

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.52

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

9.65

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCIEX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCIEX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCIEX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCIEXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.75

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.23

Корреляция

Корреляция между SCIEX и SIMYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIEX и SIMYX

Дивидендная доходность SCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		2.92%2.74%0.00%1.27%1.37%1.95%0.32%1.22%8.64%1.18%1.77%1.24%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCIEX и SIMYX

Максимальная просадка SCIEX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIEX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCIEXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.26%

-32.14%

-28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-8.55%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.07%

-25.06%

-8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-7.35%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-6.14%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.23%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SCIEX и SIMYX

Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что SCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCIEXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

4.79%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

7.26%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

12.54%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

11.31%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

12.24%

+4.77%