PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCIEX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCIEX с SEMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX).

SCIEX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 дек. 1985 г.. SEMNX управляется Hartford.

Доходность

Сравнение доходности SCIEX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCIEX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		-3.42%25.98%5.89%17.02%-18.76%11.38%24.91%25.18%-12.38%29.69%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Доходность по периодам

С начала года, SCIEX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у SEMNX с доходностью 3.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCIEX имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции SEMNX немного отстают с 9.33%.

SCIEX

1 день
3.11%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-1.69%
1 год
14.59%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.23%
10 лет*
9.50%

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с SCIEX:
SCIEX с DFAXSCIEX с FSPSXSCIEX с IEFASCIEX с SPYSCIEX с VTPSXSCIEX с DFIVSCIEX с VTIAX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSX

Сравнение комиссий SCIEX и SEMNX

SCIEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Доходность на риск

SCIEX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCIEX
Ранг доходности на риск SCIEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCIEX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCIEXSEMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.16

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.73

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.78

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

11.39

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCIEX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCIEX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SEMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCIEX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCIEXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.16

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.21

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.10

Корреляция

Корреляция между SCIEX и SEMNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIEX и SEMNX

Дивидендная доходность SCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SEMNX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		2.84%2.74%0.00%1.27%1.37%1.95%0.32%1.22%8.64%1.18%1.77%1.24%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Просадки

Сравнение просадок SCIEX и SEMNX

Максимальная просадка SCIEX за все время составила -60.26%, что меньше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIEX и SEMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCIEXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.26%

-65.10%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-14.80%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.07%

-39.74%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

-42.47%

+9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-12.22%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-17.39%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.62%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SCIEX и SEMNX

Текущая волатильность для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) составляет 7.96%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что SCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCIEXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

10.25%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

15.23%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

19.54%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

17.65%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

18.37%

-1.34%