PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCIEX с HMVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCIEX с HMVYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCIEX (Hartford Schroders International Stock Fund Class I) and HMVYX (Hartford MidCap Value Fund) are both mutual funds - SCIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Hartford, while HMVYX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, SCIEX returned 10.34%/yr vs 9.78%/yr for HMVYX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCIEX charges 0.79%/yr vs 0.88%/yr for HMVYX.

Доходность

Сравнение доходности SCIEX и HMVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Hartford MidCap Value Fund (HMVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCIEX показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у HMVYX с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции SCIEX превзошли акции HMVYX по среднегодовой доходности: 10.34% против 9.78% соответственно.

SCIEX

1 день
-1.15%
1 месяц
4.68%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.72%
1 год
16.57%
3 года*
14.29%
5 лет*
6.40%
10 лет*
10.34%

HMVYX

1 день
0.00%
1 месяц
2.76%
С начала года
12.10%
6 месяцев
12.09%
1 год
21.37%
3 года*
13.18%
5 лет*
8.26%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCIEX и HMVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		7.59%25.98%5.89%17.02%-18.76%11.38%24.91%25.18%-12.38%29.69%
HMVYX
Hartford MidCap Value Fund		12.10%4.58%10.25%16.17%-7.77%28.41%0.51%33.72%-14.61%13.37%

Correlation

The correlation between SCIEX and HMVYX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2001 г.

0.70

The correlation between SCIEX and HMVYX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Hartford MidCap Value Fund

Часто сравнивают с SCIEX:
SCIEX с DFAXSCIEX с ARTJXSCIEX с IEFASCIEX с VTPSXSCIEX с FSPSXSCIEX с SPYSCIEX с DFIV
Часто сравнивают с HMVYX:
HMVYX с HMDYXHMVYX с VVOIXHMVYX с FASOXHMVYX с AMDVXHMVYX с SMVTXHMVYX с RSVAXHMVYX с HGOIX

Доходность на риск

SCIEX vs. HMVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCIEX
Ранг доходности на риск SCIEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HMVYX
Ранг доходности на риск HMVYX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMVYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMVYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMVYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMVYX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMVYX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCIEX c HMVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) и Hartford MidCap Value Fund (HMVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCIEXHMVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.45

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.19

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.40

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

8.17

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCIEX vs. HMVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCIEX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMVYX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCIEX и HMVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCIEXHMVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.45

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SCIEX и HMVYX

Максимальная просадка SCIEX за все время составила -60.26%, примерно равная максимальной просадке HMVYX в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCIEX и HMVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCIEXHMVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.26%

-62.75%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-8.73%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-22.52%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.07%

-22.52%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

-44.47%

+11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

0.00%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-8.98%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.56%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SCIEX и HMVYX

Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCIEXHMVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.36%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

10.58%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

14.45%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

18.23%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

20.64%

-3.53%

Сравнение комиссий SCIEX и HMVYX

SCIEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HMVYX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCIEX и HMVYX

Дивидендная доходность SCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности HMVYX в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMVYX
Hartford MidCap Value Fund		3.83%4.30%11.36%6.44%10.05%6.82%0.57%5.05%12.94%2.53%7.04%8.09%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		2.55%2.74%0.00%1.27%1.37%1.95%0.32%1.22%8.64%1.18%1.77%1.24%

Часто задаваемые вопросы

SCIEX and HMVYX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCIEX has higher volatility (4.76%) compared to HMVYX (4.36%). In terms of maximum drawdown, SCIEX dropped -60.26% vs HMVYX's -62.75%.

HMVYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCIEX и HMVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор