PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHZ с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHZ с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHZ returned 1.54%/yr vs 15.02%/yr for SCHB. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 1.54% против 15.02% соответственно.

SCHZ

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.74%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.54%

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHZ и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.43%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between SCHZ and SCHB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2011 г.

-0.05

The correlation between SCHZ and SCHB shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHDSCHZ с AGGSCHZ с BONDSCHZ с SPAB
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

SCHZ vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHZ c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHZSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.39

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.25

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.25

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

14.90

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHZ vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHZSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.39

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.75

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.82

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и SCHB

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHZSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-35.27%

+16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-8.91%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-19.34%

+13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-25.41%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-35.27%

+16.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-0.27%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-4.11%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.94%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и SCHB

Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) составляет 1.24%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHZSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.97%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

9.14%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

12.11%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

17.24%

-11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

18.31%

-12.90%

Сравнение комиссий SCHZ и SCHB

И SCHZ, и SCHB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и SCHB

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.11%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%

Часто задаваемые вопросы

SCHZ and SCHB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (2.97%) compared to SCHZ (1.24%). In terms of maximum drawdown, SCHZ dropped -18.74% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SCHB leads with 15.02% vs 1.54% for SCHZ. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHZ has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.02% return vs 1.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHZ and SCHB have the same expense ratio: 0.03% per year.

SCHZ has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.01% for SCHB.

SCHZ is categorized as Total Bond Market, while SCHB is Large Cap Blend Equities. SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHZ и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор