Сравнение SCHZ с CPAG
SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) and CPAG (F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF) are both Total Bond Market funds - SCHZ tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index while CPAG tracks the Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SCHZ charges 0.03%/yr vs 0.31%/yr for CPAG.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и CPAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHZ показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у CPAG с доходностью -0.02%.
SCHZ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.52%
CPAG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHZ и CPAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.30% | 2.55% |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | -0.02% | 2.22% |
Correlation
The correlation between SCHZ and CPAG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHZ vs. CPAG — Ранг доходности на риск
SCHZ
CPAG
Сравнение SCHZ c CPAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHZ | CPAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHZ | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и CPAG
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки CPAG в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и CPAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHZ | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -2.78% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -1.68% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -0.74% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и CPAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHZ | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 3.67% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 3.67% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 3.67% | +1.74% |
Сравнение комиссий SCHZ и CPAG
SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CPAG в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и CPAG
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как CPAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.12% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SCHZ and CPAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHZ is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHZ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.31% for CPAG.
SCHZ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for CPAG.
SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while CPAG tracks Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and F/m Investments. Their fees differ too: 0.03% for SCHZ and 0.31% for CPAG.
Подберите оптимальное распределение для SCHZ и CPAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор