PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHZ с BKAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHZ с BKAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) and BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) are both Total Bond Market funds - SCHZ tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index while BKAG tracks the Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHZ returned 0.09%/yr vs 0.09%/yr for BKAG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SCHZ charges 0.03%/yr vs 0.00%/yr for BKAG.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и BKAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHZ показывает доходность 0.43%, а BKAG немного ниже – 0.41%.

SCHZ

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.74%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.54%

BKAG

1 день
0.12%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.67%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHZ и BKAG

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.43%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%2.33%
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		0.41%7.23%1.17%5.67%-13.29%-1.46%2.15%

Correlation

The correlation between SCHZ and BKAG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.96

The correlation between SCHZ and BKAG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

BNY Mellon Core Bond ETF

Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHDSCHZ с AGGSCHZ с BONDSCHZ с SPAB
Часто сравнивают с BKAG:
BKAG с BNDBKAG с AGGBKAG с FXNAXBKAG с SGOVBKAG с BAGSXBKAG с VOOBKAG с SCHD

Доходность на риск

SCHZ vs. BKAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BKAG
Ранг доходности на риск BKAG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKAG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKAG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKAG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKAG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKAG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHZ c BKAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHZBKAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.22

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.78

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.70

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

5.02

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHZ vs. BKAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKAG равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и BKAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHZBKAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.02

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.01

+0.43

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и BKAG

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке BKAG в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BKAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHZBKAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-18.53%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-2.76%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-6.04%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-18.00%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.20%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-7.12%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.94%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и BKAG

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) имеют волатильность 1.24% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHZBKAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.21%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.74%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

3.88%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

6.01%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

5.55%

-0.14%

Сравнение комиссий SCHZ и BKAG

SCHZ берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии BKAG в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и BKAG

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности BKAG в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		4.23%4.17%4.26%3.33%2.49%1.55%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.11%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SCHZ and BKAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHZ has higher volatility (1.24%) compared to BKAG (1.21%). In terms of maximum drawdown, SCHZ dropped -18.74% vs BKAG's -18.53%.

On 5-year performance, BKAG leads with 0.09% vs 0.09% for SCHZ. On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKAG has performed better with a 0.09% return vs 0.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for SCHZ.

BKAG has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 4.11% for SCHZ.

SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while BKAG tracks Bloomberg US Aggregate Total Return Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.03% for SCHZ and 0.00% for BKAG.

SCHZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHZ и BKAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор