PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHZ с ABNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHZ с ABNFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) and ABNFX (American Funds The Bond Fund of America® Class F-2) are both funds - SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while ABNFX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by American Funds. SCHZ is passively managed, while ABNFX is actively managed. Over the past 10 years, SCHZ returned 1.39%/yr vs 1.78%/yr for ABNFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SCHZ charges 0.03%/yr vs 0.34%/yr for ABNFX.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и ABNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у ABNFX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям ABNFX по среднегодовой доходности: 1.39% против 1.78% соответственно.

SCHZ

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
-0.13%
С начала года
0.21%
1 год
4.22%
3 года*
3.82%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.39%

ABNFX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
-0.24%
С начала года
-0.16%
1 год
4.15%
3 года*
3.81%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHZ и ABNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.21%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		-0.16%7.42%1.42%4.29%-13.08%-0.88%10.86%8.08%0.15%3.48%

Correlation

The correlation between SCHZ and ABNFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2011 г.

0.88

The correlation between SCHZ and ABNFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

American Funds The Bond Fund of America® Class F-2

Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHDSCHZ с AGGSCHZ с BONDSCHZ с SPAB
Часто сравнивают с ABNFX:
ABNFX с CGCPABNFX с BNDABNFX с FTBFXABNFX с FIPDXABNFX с IUSBABNFX с FBNDXABNFX с VCPIX

Доходность на риск

SCHZ vs. ABNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ABNFX
Ранг доходности на риск ABNFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHZ c ABNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHZABNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.14

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.71

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.41

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

3.77

+0.55

SCHZ vs. ABNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABNFX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и ABNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и ABNFX

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки ABNFX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и ABNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHZABNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-17.69%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-3.09%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-6.12%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-17.65%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-17.69%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.26%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-3.28%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.15%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и ABNFX

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHZABNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.06%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

3.00%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

3.83%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

5.97%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

4.90%

+0.52%

Сравнение комиссий SCHZ и ABNFX

SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ABNFX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и ABNFX

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности ABNFX в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		4.41%4.37%4.55%3.19%2.37%2.07%5.15%3.72%2.65%2.10%2.31%2.24%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.15%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%

Часто задаваемые вопросы

SCHZ and ABNFX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHZ has higher volatility (1.12%) compared to ABNFX (1.06%). In terms of maximum drawdown, SCHZ dropped -18.74% vs ABNFX's -17.69%.

ABNFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHZ и ABNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор