Сравнение SCHYY с VOO
SCHYY (Sands China Ltd ADR) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SCHYY returned -3.13%/yr vs 15.23%/yr for VOO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHYY и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHYY показывает доходность -21.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции SCHYY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.13% против 15.23% соответственно.
SCHYY
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -21.05%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- -16.00%
- 5 лет*
- -14.46%
- 10 лет*
- -3.13%
VOO
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам SCHYY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHYY Sands China Ltd ADR | -21.05% | -4.51% | -7.93% | -10.81% | 42.28% | -47.17% | -16.27% | 29.85% | -12.75% | 32.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.45% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between SCHYY and VOO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHYY vs. VOO — Ранг доходности на риск
SCHYY
VOO
Сравнение SCHYY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sands China Ltd ADR (SCHYY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHYY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.92 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 13.53 | -13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHYY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.15 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.80 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.85 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.88 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок SCHYY и VOO
Максимальная просадка SCHYY за все время составила -71.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHYY и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHYY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.90% | -33.99% | -37.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.73% | -8.90% | -21.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.78% | -18.69% | -41.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.28% | -24.52% | -39.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -33.99% | -37.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.34% | -2.90% | -61.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.05% | -3.69% | -28.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.81% | 1.92% | +13.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHYY и VOO
Sands China Ltd ADR (SCHYY) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SCHYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHYY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 3.74% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.86% | 9.30% | +11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 12.10% | +21.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.64% | 16.84% | +32.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 18.02% | +25.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHYY и VOO
Дивидендная доходность SCHYY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHYY Sands China Ltd ADR | 5.00% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.56% | 5.63% | 9.77% | 9.11% | 7.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SCHYY and VOO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHYY has higher volatility (8.39%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, SCHYY dropped -71.90% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHYY и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор