Сравнение SCHYY с XMMO
SCHYY (Sands China Ltd ADR) is a stock, while XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 10 years, SCHYY returned -3.13%/yr vs 19.18%/yr for XMMO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHYY и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHYY показывает доходность -21.05%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 19.11%. За последние 10 лет акции SCHYY уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -3.13% против 19.18% соответственно.
SCHYY
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -21.05%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- -16.00%
- 5 лет*
- -14.46%
- 10 лет*
- -3.13%
XMMO
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 19.11%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 30.04%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- 19.18%
Сравнение доходности по годам SCHYY и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHYY Sands China Ltd ADR | -21.05% | -4.51% | -7.93% | -10.81% | 42.28% | -47.17% | -16.27% | 29.85% | -12.75% | 32.37% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 19.11% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Correlation
The correlation between SCHYY and XMMO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2010 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHYY vs. XMMO — Ранг доходности на риск
SCHYY
XMMO
Сравнение SCHYY c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sands China Ltd ADR (SCHYY) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHYY | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.87 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 15.69 | -15.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHYY | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.68 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.74 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.86 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.57 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SCHYY и XMMO
Максимальная просадка SCHYY за все время составила -71.90%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHYY и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHYY | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.90% | -55.37% | -16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.73% | -8.34% | -22.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.78% | -24.93% | -34.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.28% | -27.91% | -36.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -36.74% | -35.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.34% | -4.13% | -60.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.05% | -9.45% | -22.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.81% | 2.05% | +13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHYY и XMMO
Sands China Ltd ADR (SCHYY) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 8.39% и 8.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHYY | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 8.11% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.86% | 16.12% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 19.17% | +14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.64% | 21.52% | +28.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 22.30% | +21.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHYY и XMMO
Дивидендная доходность SCHYY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности XMMO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHYY Sands China Ltd ADR | 5.00% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.56% | 5.63% | 9.77% | 9.11% | 7.26% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.63% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
SCHYY and XMMO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHYY has higher volatility (8.39%) compared to XMMO (8.11%). In terms of maximum drawdown, SCHYY dropped -71.90% vs XMMO's -55.37%.
XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHYY и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор