PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHYY с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHYY с XMMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SCHYY (Sands China Ltd ADR) is a stock, while XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 10 years, SCHYY returned -3.55%/yr vs 20.61%/yr for XMMO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHYY и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sands China Ltd ADR (SCHYY) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHYY показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции SCHYY уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -3.55% против 20.61% соответственно.

SCHYY

1 день
-0.77%
1 месяц
-12.79%
С начала года
-30.86%
6 месяцев
-35.44%
1 год
-16.68%
3 года*
-20.29%
5 лет*
-16.03%
10 лет*
-3.55%

XMMO

1 день
1.28%
1 месяц
1.16%
С начала года
23.99%
6 месяцев
21.23%
1 год
36.84%
3 года*
31.28%
5 лет*
15.91%
10 лет*
20.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHYY и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHYY
Sands China Ltd ADR		-30.86%-4.51%-7.93%-10.81%42.28%-47.17%-16.27%29.85%-12.75%32.37%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		23.99%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between SCHYY and XMMO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2010 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sands China Ltd ADR

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с SCHYY:
SCHYY с VOOSCHYY с VIGISCHYY с VXUSSCHYY с VEA
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с FMTM

Доходность на риск

SCHYY vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHYY
Ранг доходности на риск SCHYY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHYY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHYY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHYY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHYY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHYY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHYY c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sands China Ltd ADR (SCHYY) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHYYXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.86

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
2.56

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.33

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

4.44

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

17.51

-18.46

SCHYY vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHYY на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHYY и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHYY и XMMO

Максимальная просадка SCHYY за все время составила -71.90%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHYY и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYYXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.90%

-55.37%

-16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.27%

-8.34%

-30.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.78%

-24.93%

-34.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.43%

-27.91%

-34.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.90%

-36.74%

-35.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.77%

-1.55%

-67.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.15%

-9.43%

-22.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.64%

2.11%

+15.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHYY и XMMO

Sands China Ltd ADR (SCHYY) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что SCHYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYYXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

8.13%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.66%

16.74%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.77%

19.94%

+12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.70%

21.65%

+28.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.43%

22.32%

+21.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHYY и XMMO

Дивидендная доходность SCHYY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности XMMO в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHYY
Sands China Ltd ADR		5.71%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%2.81%4.56%5.63%9.77%9.11%7.26%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.56%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

SCHYY and XMMO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHYY has higher volatility (9.03%) compared to XMMO (8.13%). In terms of maximum drawdown, SCHYY dropped -71.90% vs XMMO's -55.37%.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHYY и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор