Сравнение SCHYY с VXUS
SCHYY (Sands China Ltd ADR) is a stock, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, SCHYY returned -3.13%/yr vs 9.19%/yr for VXUS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHYY и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHYY показывает доходность -21.05%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции SCHYY уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: -3.13% против 9.19% соответственно.
SCHYY
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -21.05%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- -16.00%
- 5 лет*
- -14.46%
- 10 лет*
- -3.13%
VXUS
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам SCHYY и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHYY Sands China Ltd ADR | -21.05% | -4.51% | -7.93% | -10.81% | 42.28% | -47.17% | -16.27% | 29.85% | -12.75% | 32.37% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.17% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between SCHYY and VXUS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHYY vs. VXUS — Ранг доходности на риск
SCHYY
VXUS
Сравнение SCHYY c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sands China Ltd ADR (SCHYY) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHYY | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.34 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 9.11 | -9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHYY | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.69 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.48 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.54 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.37 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SCHYY и VXUS
Максимальная просадка SCHYY за все время составила -71.90%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHYY и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHYY | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.90% | -35.97% | -35.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.73% | -11.27% | -19.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.78% | -13.58% | -46.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.28% | -29.44% | -34.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -35.97% | -35.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.34% | -4.52% | -59.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.05% | -8.21% | -23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.81% | 2.89% | +12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHYY и VXUS
Sands China Ltd ADR (SCHYY) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что SCHYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHYY | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 6.16% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.86% | 13.58% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 15.67% | +17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.64% | 16.12% | +33.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.44% | 17.19% | +26.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHYY и VXUS
Дивидендная доходность SCHYY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности VXUS в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHYY Sands China Ltd ADR | 5.00% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.56% | 5.63% | 9.77% | 9.11% | 7.26% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.75% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
SCHYY and VXUS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHYY has higher volatility (8.39%) compared to VXUS (6.16%). In terms of maximum drawdown, SCHYY dropped -71.90% vs VXUS's -35.97%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHYY и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор